Bloomberg Forex Eur Usd

EURUSD: Euro Dólar dos EUA Previsão da taxa de câmbio Euro Dólar norte-americano Taxa de juros Bias de negociação: os analistas neutros prevêem que o Banco Central Europeu reduza as taxas de juros em 22 pontos de base modesto nos próximos 12 meses, enquanto a Reserva Federal dos EUA deixará as taxas de juros inalteradas . As expectativas de rendimento relativamente neutras dão poucas razões para exigir declínios importantes do EURUSD. No entanto, concentrar-se nas taxas de juros por si só perde o verdadeiro motor da recente volatilidade do EURUSD: crises fiscais europeias. Parece que os governos europeus estão à frente de anunciar o próximo avanço significativo nos resgates fiscais. Ainda assim, todos ouviram essa história antes, e a verdade real é que mudanças substanciais continuam difíceis. Permanecemos globalmente mais baixos do euro contra o dólar norte-americano de um ponto de vista fundamental. No entanto, a análise do sentimento a curto prazo sugere que o EURUSD poderia se reunir em dezembro antes de cair ainda mais no Ano Novo. Previsão de Avaliação do Dólar do Euro US Previsão de Avaliação do EURUSD: Bearish O Euro permanece significativamente sobrevalorizado em relação ao Dólar, negociando 2175 pips ou 16,23 por cento acima da taxa de câmbio justa implícita no PPP. O primado greenbackrsquos como um refúgio seguro, à medida que os investidores desviam o iene japonês impedido por intervenção e o Franco suiço pede uma correção mais profunda da diferença de valor à medida que a crise da dívida da zona do euro continua a pesar no apetite de risco em todo o mercado. Importante, mesmo que os formuladores de políticas de blocs de moeda, finalmente, elaborem um esquema funcional para aliviar o estresse soberano, provavelmente nas linhas de uma idéia lançada pelo novo presidente do BCE, Mario Draghi, que propõe seguir um plano credível para uma integração fiscal mais profunda com um vínculo alargado - Programa de compra do banco central para reiniciar os custos de empréstimos, e o euro provavelmente sofrerá. Na verdade, as medidas de austeridade estão pesando fortemente sobre o crescimento, o que significa que o BCE provavelmente continuará reduzindo as taxas de juros. Qualquer programa de estilo QE que emerge como parte do acordo de alívio da crise da dívida naturalmente reforçará essa trajetória. O que é Paridade de Poder de Compra Uma das abordagens fundamentais mais antigas e mais básicas para determinar a taxa de câmbio de ldquofairrdquo de uma moeda para outra depende do conceito de Paridade de Poder de Compra. Esta abordagem diz que um produto idêntico deve custar o mesmo de um país para outro, com a única diferença no preço representado pela taxa de câmbio. Por exemplo, se um lápis custam euro1 na Europa e 1,20 nos EUA, a taxa de câmbio EURDD ldquofairrdquo deve ser 1,20. Para nossos propósitos, usaremos os valores PPP fornecidos anualmente pela Bloomberg. Comparamos esses valores com as taxas atuais do mercado para determinar quanto cada moeda está subestimada ou superestimada em relação ao dólar norte-americano. DailyFX fornece notícias de Forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados de moeda global. Navegação EURUSD Futuros A moeda declarada primeiro em cada par de moedas é a moeda base desse par, a moeda indicada segundo é a moeda da cotação. Um FX Futures é negociado em sua respectiva moeda de cotação. Entrega física das moedas subjacentes (T2) através do sistema CLS. Cotação de preços e variação do preço mínimo A cotação do preço é determinada como um número decimal com cinco casas decimais. A variação do preço mínimo é de 0.00001, equivalente a um valor de uma unidade da moeda da cotação. Para FX Futures com ienes japoneses como moeda de cotação, a cotação do preço é determinada como um número decimal com três casas decimais. A variação do preço mínimo é de 0,001, equivalente a um valor de 100 unidades da moeda da cotação. Até 36 meses: os três meses de calendário sucessivos mais próximos, os três meses trimestrais seguintes do ciclo de março, junho, setembro e dezembro a partir daí, e os quatro meses semestral seguintes do ciclo de junho e dezembro a partir de então. Último dia de negociação e dia final de liquidação O último dia de negociação eo dia final de liquidação é a terceira quarta-feira de cada mês de vencimento, se este for um dia de câmbio, caso contrário, o dia do intercâmbio imediatamente anterior a esse dia. O fechamento da negociação no Futuro FX em vencimento no último dia de negociação é às 15:00 CET. Preço de liquidação diária O preço de liquidação diário é o preço médio ponderado em volume (VWAP) das operações de futuros calculadas em um intervalo de 60 segundos que termina às 17:30 CET. Se ocorrer menos de cinco transações, o VWAP das últimas cinco transações realizadas nos últimos 15 minutos antes das 17:30 CET ou o ponto médio dos preços da bidask no caderno de pedidos antes das 17:30 CET é usado. Mais detalhes estão disponíveis nas condições de compensação. Preço de liquidação final O preço de liquidação final é o VWAP de todas as transações realizadas no final do final da negociação, que termina em 15:00 CET. Se nenhum preço adequado estiver disponível, a Eurex Exchange usará o preço médio médio do último lance exibido, perguntando os preços à vista em um intervalo de 60 segundos que termina às 15:00 CET que são publicadas pelo provedor de dados designado pela Eurex Clearing. Futuros de FX estão disponíveis para negociação nos Balanços de Mistrade do Calendário de Negociação dos EUA Um desvio do preço de transação de negociação incorreta do preço de referência deve ser considerado significativo se o preço da transação de conversão incorreta se desviar do preço de referência mais de 20% dos parâmetros de margem para o Contrato de futuros correspondente, a menos que tenha sido elaborado outro regulamento para um produto individual. Parâmetros de cruzamento (seção 2.3 Condições de negociação da Eurex) (1) As ordens e cotações relativas ao mesmo contrato ou a uma combinação de contratos suportada pelo sistema podem, no caso de serem imediatamente executados uns contra os outros, não ser registrados conscientemente por um Participante de Câmbio (Um comércio cruzado), nem em conformidade com um entendimento prévio por dois diferentes participantes na troca (um comércio pré-estabelecido), a menos que as condições previstas no parágrafo 3 tenham sido cumpridas. O mesmo se aplica para a entrada de ordens como parte de uma cotação. (2) Um Participante da Bolsa pode enviar uma descrição dos seus links internos e externos ao sistema EDP das Eurex Exchanges ao Escritório de Vigilância de Mercado da Eurex Alemanha ou ao Escritório de Vigilância e Fiscalização da Eurex Zurich, com vista a uma decisão sobre Se o participante do intercâmbio agiu conscientemente na acepção do parágrafo 1. Os detalhes das especificações da descrição da ligação de TI de acordo com a frase 1 serão determinados pelos Escritórios de Vigilância da Eurex Alemanha e da Eurex Zurich de acordo com os Conselhos de Administração de As Eurex Trocas. As especificações devem estar sujeitas a publicação. A divulgação das referidas especificações a um dos dois Gabinetes de Vigilância mencionados acima será considerada divulgação para os dois Escritórios de Vigilância da Eurex. (3) Um comércio cruzado ou um comércio pré-estabelecido é admissível se um participante em um comércio cruzado ou pré-organizado, antes de entrar em seu pedido ou citações, insere uma solicitação cruzada equivalente ao número de contratos da ordem . A ordem ou a cotação que dão origem ao comércio cruzado ou comércio pré-estabelecido devem ser inseridas um segundo no mínimo e 61 segundos, o mais tardar, no que diz respeito aos contratos de futuros do mercado monetário, contratos de futuros de renda fixa, opções sobre contratos e opções de futuros do mercado monetário Nos contratos de futuros de renda fixa, respectivamente 31 segundos, o mais tardar em relação a todos os outros contratos de futuros e opções depois de ter entrado no pedido cruzado. O participante da bolsa de compras deve assumir a responsabilidade pelo cumprimento do conteúdo da entrada da solicitação cruzada. (4) Os parágrafos 1 e 3 não se aplicam às transações consumadas durante o processo de compensação no período de abertura (subsecção 1.3, parágrafo 2) ou durante o leilão de encerramento (parágrafo 1.3 parágrafo 3)). (5) O n. º 1 aplica-se, mutatis mutandis, a outros comportamentos que constituam a evasão deste regulamento. Subnavigação

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SBI FX Comércio: negociação futura de moeda O SBI FX TRADE é uma plataforma on-line oferecida pelo State Bank of India a seus clientes para negociar os Futuros cambiais negociados em bolsa. A SBI oferece aos seus clientes a oportunidade de negociar em quatro pares de moedas, a saber, USDINR, EUROINR, GBPINR e JPYINR, conforme permitido pelas autoridades reguladoras SEBI amp RBI. O SBI FX TRADE é uma plataforma segura e robusta online ligada à conta bancária dos clientes. O cliente pode assumir posições nessas moedas de qualquer lugar do país, depois de transferir as margens necessárias, através da sua conta de negociação online. Características do SBI FX Trade Taxas de corretagem competitivas. Plataforma integrada de conta bancária e conta de negociação on-line. Provisão para a marcação de gravamen. O dinheiro continua a permanecer na conta dos clientes até o negócio terminar, ganhando assim interesse. Plataforma on-line segura e robusta. Produto da Índia mais confiável e transparente do Banco. O que é Currency Futures Um contrato de futuros de moeda é uma forma padronizada de um contrato a prazo que é negociado em uma troca. É um acordo para comprar ou vender uma quantidade especificada de uma moeda subjacente em uma data especificada a um preço especificado. Na Índia, atualmente, quatro pares de moedas são negociados (USDINR, EUROINR, GBPINR e JPYINR) com muito tamanho de 1000 unidades da moeda base, exceto JPY, onde o tamanho do lote é de 100.000. A liquidação para o cliente é, no entanto, feita em termos de Rúpia e não em moeda estrangeira. Vantagem de Futuros de Moedas Amortecedor Transparente Descoberta de preço eficiente Facilidade de negociação Nenhuma documentação exigida a nível de agência ao contrário dos contratos a prazo A apresentação da prova do subjacente não é uma pré-condição. Especificações do Contrato de Futuros de Moeda Taxa de referência de Liquidação final (FSP). (Último dia útil do Mês) Como negociar futuros de moeda usando o SBI FX Trade PASSO 1: abertura da conta comercial da SBI FX Os clientes que estão interessados ​​em participar do mercado de futuros de divisas têm que abrir necessariamente uma conta de negociação comercial da SBI FX. A conta de negociação será vinculada a uma Conta Corrente de Poupança especificada pelo cliente no formulário de abertura de conta. Atualmente, a SBI oferece a facilidade de negociação com a National Stock Exchange of India (NSE). O cliente pode abrir a conta SBI FX Trade em agências selecionadas depois de completar a documentação KYC necessária especificada pelos Reguladores SEBI e RBI. Após a conclusão da documentação KYC, a conta de negociação do cliente seria aberta dentro de alguns dias e um e-mail seria enviado ao cliente com o nome de usuário e a senha. PASSO 2: Logging In Amplificador Upfront Atribuição de Margens Requeridas. Para negociar um contrato de futuros de moeda, o cliente precisa dar as margens necessárias antecipadamente ao Banco. A margem é fixada em 5 do valor do contrato, mas pode ser modificada pelo Banco, dependendo da volatilidade do mercado. Por exemplo, se um cliente comprar um contrato de mês próximo em Rs. 46 (ou seja, valor nocional do contrato: 46100046,000), ele precisa pagar antecipadamente uma margem de 5 (aproximadamente), que equivale a Rs. 2300 (5 46,000) Logging In amp Transferência de fundo O cliente tem que visitar retail. onlinesbi e clique no link de comércio de SBI FX na página inicial. Posteriormente, ele será redirecionado para uma página de login, onde ele deve inserir os detalhes necessários e logar. Alternativamente, o cliente também pode tentar o URL: nowonline. insbifxtrade. Após o logon, o cliente deve efetuar a Transferência do Fundo, insira o Quantidade de garantia a ser marcada e redirecionada para retail. onlinesbi. Onde ele aloca os fundos para o comércio, marcando uma garantia. O valor de garantia atualizado pode ser visto na página inicial onlinesbi. PASSO 3: colocando o comércio Nas linhas semelhantes às ações, dependendo da percepção de aumento ou diminuição de valor, o cliente deve cristalizar suas opiniões sobre o movimento esperado no valor das respectivas moedas. Os clientes podem então comprar ou vender as moedas em conformidade na plataforma de negociação de futuros de moeda. Exemplo A: Por exemplo, Rúpia (USDINR), um mês é negociado em Rs. 47 e se alguém sente que a Rúpia se depreciaria para Rs. 49, ele pode entrar em uma posição longa, comprando um contrato de futuros de moeda. Se o USDINR para o mesmo período de maturidade for Rs. 49, ele faz um ganho de Rs. 2 por dólar Então, em um único contrato de 1000, ele faz um ganho de Rs. 2000. Exemplo B: Contrariamente, ele pode vender o contrato se ele perceber a valorização da Rúpia indiana. Por exemplo, se a Rúpia um mês estiver negociando em Rs. 47 agora e espera que ele mude para Rs. 46, ele pode entrar em uma posição curta vendendo um contrato de futuros de moeda. Se a taxa USDINR para o mesmo período de maturidade se mover para Rs. 46 ele faz um ganho de Rs. 1 por dólar, ao esquentar sua posição. Ele faz um ganho de Rs. 1000 neste contrato. Caso Rupia se mova contra suas expectativas e alcance Rs. 49, então ele perde Rs. 2 por contrato, ou seja, Rs. 2000 da margem, ele desistiu da frente. O cliente pode posicionar suas posições a qualquer momento durante o período do contrato. Posições semelhantes, longas ou curtas podem ser tomadas em EURINR, GBPINR e JPYINR se os clientes verem chances de flutuação na moeda indiana em relação a outras moedas como Euro, libra esterlina e ienes japoneses. Benifits of Trading in Currency Futures Uma vasta gama de participantes do mercado financeiro - abrigos (exportadores, importadores, empresas e bancos), investidores e árbitros são beneficiados pela descoberta transparente de preços e pela facilidade de comércio. Hedgers: este produto oferece a plataforma de proteção contra os efeitos de flutuações desfavoráveis ​​nas taxas de câmbio. Se você é um importador, você pode comprar um contrato de futuros de moeda para bloquear um preço para a compra de moeda estrangeira real em uma data futura. Assim, você evita o risco de taxa de câmbio que você teria enfrentado de outra forma. Se você é um exportador, você pode vender futuros cambiais na plataforma de câmbio e fechar um preço de venda em uma data futura. Por exemplo, considere que você é um exportador e o contrato de futuros USDINR de dois meses está sendo negociado atualmente em Rs. 49 por dólar. Você tem uma receita de exportação após dois meses e você encontra o nível atual muito atraente. Então você pode vender um contrato de futuros de moeda de dois meses ao preço atual de Rs. 49. Então, no final de dois meses, você obtém Rs. 49 por dólar na data de vencimento, independentemente do nível da Rúpia. Investidores: todos os interessados ​​em ter uma visão sobre a apreciação (ou depreciação) das taxas de câmbio no curto e médio prazo, podem participar do mercado de futuros de divisas. De acordo com as diretrizes regulamentares, todos os índios residentes, incluindo indivíduos, empresas ou instituições financeiras, podem participar no mercado de futuros de divisas. No entanto, atualmente os índios não residentes (NRIs) e os Investidores institucionais estrangeiros (FIIs) não estão autorizados a participar no mercado de futuros cambiais. Perguntas frequentes sobre futuros cambiais Onde posso obter informações sobre como fazer negócios usando a plataforma SBI FX Trade A apresentação sobre o uso da plataforma para colocar negócios será enviada ao cliente por email após a abertura da conta comercial SBI FX. A apresentação também estaria disponível no retail. onlinesbi. O cliente também pode chamar 1800-220-052 (gratuito) 022-26567700, para qualquer dúvida sobre a plataforma de negociação. Contato Lista das Unidades Regionais de Marketing do Tesouro 080 2594 3184, 080 2594 3185 Que documentação do KYC deve se comprometer para a abertura de uma Conta Comercial do SBI FX O folheto do SBI FX Trade KYC contém seis documentos especificados pelos reguladores de mercado, Câmbio e o Banco. O formulário KYC coleta os detalhes do cliente, o que será mantido em sigilo pelo Banco. O documento de Direitos e Obrigações do Investidor especifica o direito e os deveres do cliente que deseja abrir uma conta de negociação de futuros de moeda. O documento de divulgação de riscos explica os vários tipos de riscos associados ao mercado de futuros cambiais negociados em bolsa. O acordo de cliente-membro é executado entre o cliente e o membro comercial (SBI) para participar no mercado de futuros cambiais negociados em bolsa. Este contrato deve ser marcado de acordo com o ato de selo aplicável, cujo custo será suportado pelo cliente. O acordo para enviar os títulos do contrato eletronicamente permite que os clientes recebam as notas do contrato e outras declarações eletronicamente. O que é a marcação de gravamen e como é diferente da transferência inicial normal A marcação de vínculo é uma facilidade única oferecida pelo SBI para seus clientes. Através da facilidade de marcação de garantia oferecida pelo SBI, o cliente continua a receber juros sobre o valor da garantia até as negociações reais serem concluídas. No caso em que as margens são transferidas antecipadamente, o cliente perde a oportunidade de ganhar interesse até as negociações serem concluídas. Como posso ver o status marcado e os limites de negociação atualizados Quando o cliente marca uma garantia por colocar os negócios, o status da garantia é atualizado em tempo real na página inicial onlinesbi do cliente. Deve-se notar que nenhuma entrada separada seria passada na conta para garantia de markingunmarking. O cliente também pode ver os limites atualizados na plataforma nowonline. in em tempo real. Também está disponível em POSITIONS - gt RMS SUBLIMITS Após a execução do negócio na bolsa, o valor da garantia é reduzido e a entrada de débito é passada na conta do cliente no final do dia. Como é calculada a margem na posição aberta, é obtida aplicando a Margem no valor da posição aberta líquida. Por exemplo, você tem uma posição de compra aberta no FUT-USDINR-27-Ago-2010 para 1 lote de 1000 Qty Rs. 50 e IM para USDINR é 5. Nesse caso, a margem no nível da posição seria 1 1000 50 5 Rs. 2500 O que se entende por spread de calendário O spread de calendário significa posições de compensação de risco em contratos que expiram em datas diferentes no mesmo subjacente assumido simultaneamente. Por exemplo, você aceita a posição Buy para 2 lotes de 2000 qty em FUT-USDINR-27-ago-2010 Rs. 50 e posição de venda para 1 lote de 1000 qty em FUT-USDINR-28-Set-2010 Rs. 55. Em seguida, a posição de compra de 1 lote no FUT-USDINR-27-Ago-2010 e a posição de venda de 1 lote em FUT-USDINR-28-Set-2010 formam uma propagação entre si e, portanto, são chamadas de Posição de Propagação. Esta posição de spread seria cobrada margem de spread para cálculo de margem em vez de IM. Neste exemplo, o saldo 1 lugar de compra 1000 qty no FUT-USDINR-27-Ago-2010 seria uma posição não disseminada e atrairia a margem inicial. Como o cálculo da margem é feito em caso de propagação do calendário. As posições de spread exigem margens mais baixas especificadas pela Bolsa, e o benefício das margens mais baixas, se houver, será transferido para o cliente. Como posso visualizar minhas posições abertas em Futuros de moeda Você pode visualizar todas as suas posições de futuro aberto clicando em POSITIONS POSITION TAB. Você pode ver as posições na base DAYWISENET WISE. As posições sábias do dia são aquelas construídas durante o dia, enquanto a NETWISE inclui as posições adiadas também. A tabela de posições de futuros fornece detalhes como detalhes do contrato, posição de compra, Lotes (número de contratos), quantidade, Comprar lotes de pedidos, Lote de pedidos, Preço base, Último preço negociado (LTP), margem total bloqueada na posição aberta e ordem Margem de nível no nível do grupo subjacente. Além disso, as notas do contrato e as declarações diárias serão enviadas de acordo com as diretrizes regulamentares. Posso fazer qualquer coisa para salvaguardar as posições de serem desvalorizadas em função da falta de margem. Sim, você sempre pode adicionar voluntariamente Margem no momento da colocação de pedidos ou alocar margem adicional a qualquer momento. Ter margens adequadas pode evitar chamadas para qualquer margem adicional no caso de o mercado se tornar desfavoravelmente volátil em relação à sua posição. Pontos de disparo do dia do Intra Day O cliente receberia os alertas nos seguintes níveis, para preencher sua conta de margem. 90 das margens As posições são compensadas pelo Banco. É sempre aconselhável que os clientes mantenham uma almofada adicional sobre a margem necessária para reduzir a possibilidade de tal quadrado fora, devido a movimentos extremos do mercado. Por exemplo, um cliente deu margens em 5 (Rs. 2300). Quando as margens caem para um nível de 70 (Rs. 1610), ele recebe a primeira chamada de margem pedindo que ele complete sua conta. O segundo alerta é enviado em 80 (Rs. 1840) e o alerta final em 90 (Rs. 2300). Se o cliente ainda não completar esse nível, o Banco se reserva o direito de compensar as posições do cliente. O que significa o processo EOD MTM (final do dia - Mark to Market) O Daily EOD MTM é uma característica obrigatória do processo de liquidação de futuros da moeda, exigido pelos reguladores. Todos os dias, a liquidação da posição de futuros da Moeda aberta ocorre no preço de liquidação declarado pelas bolsas para esse dia. O preço base é comparado com o preço de liquidação e a diferença é liquidada em dinheiro. Em caso de lucro no EOD MTM, a conta é creditada respectivamente. A posição é transferida para o dia seguinte nos dias de negociação anteriores. Preço de liquidação no qual o último EOD MTM foi executado. O diário ProfitLoss por conta do MTM seria creditado na conta do cliente no dia seguinte. Quais são as minhas obrigações de liquidação em futuros de divisas. Você pode ter as seguintes duas obrigações de liquidação no mercado de futuros de divisas: I. Obrigações de liquidação diárias: (Entradas a serem passadas na conta do cliente em base T1) PayoutPayIn devido a MTM Lucro e perda. PayoutPayIn devido à exigência de margem de 5. (Excesso de margem superior a 5, seria creditada na conta dos clientes, enquanto uma queda abaixo de 5, seria debitada da conta dos clientes) PayIn devido à corretagem, impostos aplicáveis ​​e taxas legais II. Obrigações finais de liquidação: PayoutPayIn devido a lucros e perdas no fechamento. PayIn devido a corretagem e taxas legais no fechamento PayIn devido a Impostos aplicáveis ​​É obrigatório para compensar o cargo dentro da vida do Contrato No. O intercâmbio ajustaria automaticamente sua posição no último dia da expiração do contrato. Sua posição seria fechada no preço de liquidação final de acordo com os regulamentos vigentes. O preço de liquidação final deve ser a taxa de referência do banco de reserva no último dia de negociação. Quando o montante da obrigação é debitado ou creditado na minha conta bancária, todas as obrigações diárias de futuros da Moeda são liquidadas por câmbio em base T1 e as obrigações de liquidação final são liquidadas por câmbio em base T2. Obrigações de Liquidação diárias no Banco: Isso significa que qualquer obrigação diária decorrente de transações em futuros ou EOD MTM no dia (T) é liquidada no próximo dia de negociação. Isso significa, além disso, que se você tiver uma obrigação de débito no dia (T), o pagamento deverá ser feito no próprio dia (T). Considerando que, se houver uma obrigação de crédito, o valor seria creditado em sua conta no dia T1. Se o dia T1 for feriado, o crédito será dado à sua conta no próximo dia útil. Obrigações de Liquidação Finais no Banco: Sua obrigação de liquidação final será liquidada da mesma forma que as obrigações diárias, exceto que sua obrigação de crédito será creditada em sua conta no dia T2 ou em um dia útil subseqüente, se o T2 for feriado. Como posso desmarcar a garantia e liberar o valor que o cliente pode solicitar para desmarcar a garantia em qualquer momento. O que se segue deve ser observado a este respeito. Para desmarcar o privilégio, o cliente deve ir para a página REQUESTS na sua página inicial onlinesbi e escolher SBI FX TRADE e inserir o valor a ser desmarcado. Os pedidos desmarcados colocados antes das 5 horas da manhã, não estariam marcados durante o mesmo dia, após as horas de mercado. Os pedidos colocados após as 5 horas serão processados ​​apenas no final do próximo dia de horário de negociação. Portanto, o cliente não deve usar o valor, para o qual o pedido de exclusão foi feito, até que a garantia seja liberada. Caso o cliente use esse valor no próximo dia de negociação, o pedido de exclusão será rejeitado. Semelhante ao caso de marcação de gravidez, quando uma retenção não atribuída é realizada, nenhuma entrada seria passada na conta do cliente. Somente o montante da garantia seria reduzido pelo valor não marcado. Quais são as taxas de corretagem aplicáveis ​​para a SBI FX TRADE? Oferecemos taxas de corretagem incrementais baseadas em volume para atender vários segmentos dos clientes. Nossas taxas de corretagem são diretas e não carregam cobranças ocultas. Vantagens da aplicação direta ao ramo de Nova York Clique aqui Todas as remessas do INR são gratuitas independentemente do valor. Conversão em moeda estrangeira em uma taxa firme, exibida no site. (Banco estadual) Transferência instantânea para mais de 12.500 sucursais do State Bank of India. Facilidade de crédito eletrônico para contas em todas as agências de bancos associados do SBI e mais de 50000 agências de mais de 100 bancos na Índia via NEFT. Pagamento instantâneo por débito ou cartão de crédito. (São aplicáveis ​​limites mensais). O dinheiro pode ser enviado para conta com qualquer banco. As remessas podem ser enviadas em todas as principais moedas. Instalações de instruções permanentes disponíveis para remessas de natureza recorrente. State Bank of India, New York não cobra nenhuma cobrança de tarifas por remessas de Rúpia para a Índia, independentemente do montante. No entanto, para remessas para contas de beneficiários detidas em outros bancos além do SBI, os encargos (por exemplo, NEFT, taxas do banco beneficiário, etc.), se houver, podem ser aplicados. A remessa pode ser adiada - Se seus fundos não estão imediatamente disponíveis conosco Se os detalhes do beneficiário fornecidos por Você está incompleto incorreto Devido a falhas na rede, problemas técnicos fora do controle das filiais receptoras de envio. Como se candidatar Clique aqui Como você saberia, a lei federal exige que todos os bancos identifiquem seus clientes. Para economizar o esforço de enviar informações de identificação para cada remessa, introduzimos uma identificação simples e única chamada Registro de Usuários. Faça o download do formulário de inscrição do usuário e do formulário de solicitação de remessa e envie-o para sua primeira remessa. Ambos os formulários têm um Guia passo a passo que permitirá que você complete o processo sem esforço. Para as remessas subseqüentes, você precisará preencher apenas o pedido de remessa e enviá-lo por correio, fax, cópia digitalizada por e-mail ou enviá-lo pessoalmente na filial. Nossa localização Clique aqui Estamos localizados no segundo andar da 460 Park Avenue, que fica na esquina da Park Avenue e 57th Street (E) em Manhattan. A estação de metrô mais próxima é 59th Street e Lexington Avenue, que pode ser alcançada pelo trem N ° 4, 5, 6, N, Q e R. Horário comercial. Clique aqui. Nosso horário comercial é 9 da manhã às 4 da tarde. EST de segunda a sexta-feira. (Serviços de dinheiro disponíveis de 9 a. m. a 3 p. m. apenas) Quem entrar em contato clique aqui

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O mercado forex dá-lhe um controle tão preciso sobre o tamanho das suas posições e risco de que mesmo uma pequena conta possa ser negociada da mesma forma que um profissional comercializa uma grande conta. Isso não é possível em outros mercados, como ações ou futuros. 1000 isn8217t vai fazer qualquer coisa no mercado de ações, e you8217ll provavelmente quer começar com pelo menos 10 mil se swing trading futuros. Adoro o mercado forex e quero orientá-lo no processo de crescimento de uma conta de 1000 (ou qualquer tamanho). Embora você possa começar com menos do que isso, recomendo começar com pelo menos 600. Como alguns dos exemplos abaixo mostrarão, se você começar com menos de 600 you8217ll seja restrito nas negociações que você pode tomar. 1000 dá-lhe um pouco mais de espaço e você deve ter a maioria dos negócios de swing que você vê. Para efeitos deste artigo, 82208221 significa dólar norte-americano. Faça o ajuste apropriado para sua própria moeda, se necessário. Forex Swing Trading com 1000 Em geral, o swing trading está tendo negócios que duram um dia para algumas semanas. Quando eu balanço o comércio, gasto cerca de 20 minutos cada noite8211 depois que os EUA fecham, mas antes do London aberto (veja as horas do mercado em horário local aqui: Horas do mercado Forex) 8212 encontrando configurações de comércio. Eu coloquei minhas entradas, pare de perdas e alvos, depois vá para a cama. Algumas ordens serão preenchidas durante a noite e podem ser fechadas até a manhã. Os negócios que são preenchidos normalmente duram várias horas até vários dias. Nosso risco é gerenciado e nossos objetivos e perdas são definidos, então não é necessário monitorar constantemente nossos negócios. Permitimos que as matemáticas aumentem o valor da nossa conta, estabelecendo alvos que são maiores do que as perdas de parada. Mesmo que ganhamos apenas 40 dos nossos negócios, seremos lucrativos usando essa abordagem. Forex Swing Trading com 1000 8211 Forex Brokers e conta Antes de entrar na mecânica do swing trading, você precisa ter o tipo certo de conta forex. Se você estiver negociando uma conta de 600 ou 1000, sua conta deve permitir que você troque micro lotes. Uma conta micro permite que você troque 0,01 lotes, o que significa que cada pip vale 0,10 (quando USD é uma segunda moeda listada, como o EURUSD). Uma mini conta faz você negociar em 0,1 lotes, onde cada pip vale uma 1. Uma conta padrão exige a negociação de lotes cheios, onde cada pip vale 5. Um pip é como os movimentos da moeda são medidos. Se o preço de uma moeda se muda de 1.3000 para 1.3001, esse é um movimento de 1 pip. A volatilidade varia de dia a dia, mas um par de divisas, como o EURUSD, normalmente movem 70 a 120 pips por dia (veja a página Daily Forex Stats para estatísticas de volatilidade atual). Eu não recomendo arriscar mais de 1 de sua conta em um comércio. Diga que você encontre um comércio onde você precisa colocar uma perda de perdas de 70 pip abaixo do seu preço de entrada. Com uma conta 1000, seu risco máximo em um comércio pode ser 10 (1 de 1000). Se você comprar um lote micro, com uma perda de compensação de 70 pedaços, seu risco é de apenas 7 (70 pips x 0,10). BOM Se você comprar um lote mínimo e colocar uma perda de compensação de 70 perdas, seu risco é de 70 (70 pips x 1). BAD8211that8217s 7 da sua conta. Vários negócios perdidos e sua conta está gravemente esgotada Se mini lotes forem ruins para uma pequena conta, lotes padrão estão fora de questão. A coisa boa sobre um corretor que permite que você troque micro lotes é que você pode realmente ajustar sua posição. Digamos que você cresça sua conta em 10.000. You8217ll ainda quer ser capaz de negociar micro lotes Usando o mesmo exemplo acima, com micro lotes você pode ajustar sua posição de forma que você arrisque quase exatamente 1 da sua conta. Em uma conta de 10.000, arriscando 1, você pode perder até 100 por comércio. Com uma parada de 70 pips, você pode levar 14 micro lotes, o que lhe dá um risco de 98 (14 x 0,1 x 70 pips). BOM Se você só tem permissão para negociar mini lotes, então você precisa pegar 1 lote mínimo (igual a 10 lotes micro) ou 2 mini lotes. Pegue 1 lote de mini e você está apenas arriscando 70 quando você poderia arriscar até 100 com segurança. Pegue 2 mini lotes e você arrisca 140, o que é mais do que a 1 da nossa conta que queremos arriscar. Troque micro lotes e troque com um corretor que permite trocar incrementos no lote de micro, independentemente do tamanho da conta. Eu uso FXOpen. Eles oferecem vários tipos de contas para swing trading Eu recomendo a conta ECN (o que funciona muito bem se você já decidir no dia do comércio forex). Com esta conta, há pequenas comissões (2.5 por 100.000 negociadas), absolutamente nenhuma intervenção de corretor e spreads são tipicamente menores que um pip na maioria dos pares (flutuam constantemente). Isso é ideal para negociação swing. Para ler mais sobre como as contas ECN funcionam, consulte ECN Forex Trading com FXOpen. Eles também têm um ótimo nível II plugin que permite que você posicione rapidamente perdas e alvos para ordens de entrada (veja o link acima), então você pode arrastar e soltar stopstargets conforme necessário na tela. Isto é o que parece: We8217re também vai utilizar alavancagem. Eu recomendo 20: 1 a 30: 1. Nós aren8217t realmente vai usar mais do que cerca de 20: 1, mas ter 30 ou 50: 1 também está bem. Nós paramos as perdas em todas as posições, e nossas perdas de parada geralmente são uma maneira de longe do preço atual, então, ter uma grande perda provavelmente não é provável. Durante os tempos voláteis, a nossa perda de stop será maior, e se a perda de stop for tão grande que nos arrisque mais de 1, nós não devemos negociar. Forex Swing Trading com 1000 8211 It8217s Just Math Let8217s descer à mecânica. Eu tenho algumas estratégias específicas que eu sigo, que eu ganho8217t esboço completamente aqui (veja o Como usar o vídeo Forex Swing Trading Signals para mais detalhes sobre uma das estratégias), mas eu lhe darei a matemática e como eu configuro minhas ordens para Minha conta cresce. Se eu estiver fazendo um longo comércio, coloco uma perda de parada 5 pips abaixo de um grande balanço de baixo preço. A perda de stop em uma posição curta é colocada 5 pips acima de um alto maior, além do spread típico. Se você negociar uma conta 1000 que significa que sua perda pode ser mais de 100 pips de seu preço de entrada (porque 100 pips x 0,10 10, seu risco máximo ao negociar uma conta 1000). Portanto, você está procurando por pontos de entrada com menos de 100 pips de risco. Se estiver negociando uma conta 600, você precisa encontrar trocas com menos de 60 pips de risco. Isso é porque we8217re arrisca apenas 1 da nossa conta em um comércio. (Nota: os valores de pips variam quando o USD não é a segunda moeda listada no par. Se você não tiver certeza dos valores de pip, você sempre pode verificar o valor que você tem em risco em uma negociação no MetaTrader4. Vá para ToolsgtOptionsClique em selecionar 8220Show os níveis de comércio. 8221 Coloque uma ordem, longe do preço atual, onde deseja entrar e, em seguida, coloque a sua parada e o alvo. Passe o mouse sobre o nível de perda de parada na tela para mostrar o valor do dólar em risco. Se for mais de 1 de Sua conta, cancele o comércio ou reduza o tamanho da posição. Você também pode aprender a calcular-se: Calculando o valor do Pip). Então, com uma conta 1000, let8217s dizem que você encontra um comércio onde o risco é de 30 pips. Isso significa que você pode trocar 3 lotes micro (seu risco será de 9, e você pode arriscar 10, BOM). Pegue três posições separadas ao mesmo preço, cada uma por um lote de 1 micro (o plugin de nível II facilita isso). Coloque o mesmo batente de 30 pips para todos eles. Nosso alvo é sempre pelo menos duas vezes nosso risco. Se arriscando 30 pips, colocamos nossos alvos em 60 pips ou mais. Se a perda de parada for um pouco maior, diga 70 pips, então você só pode demorar 1 lote (porque você terá que arriscar 7 no lote de 1 micro, e isso é tudo o que você pode tomar para ficar abaixo do limite de risco de você 10). Quando isso acontece, eu recomendo tirar lucro em 2x o risco, que é de 140 pips neste caso. Reserve seu lucro e procure outros negócios. Há montes de pares de divisas e outras oportunidades. Se você tomar mais de uma posição, e a estrutura do mercado permite, você pode sair de uma parte da posição em 2x o risco e outra parcela da posição em 3 x o risco8230 ou maior. Você sempre pode sair com 2x seu risco, mas às vezes o mercado oferece um potencial muito maior do que isso. O Forex Strategies Guide for Day e Swing Traders 2.0 define exatamente como escolher uma meta de lucro que se adapte às condições atuais do mercado. Nota: Definir metas com risco 2x ou 3x é um pouco arbitrário. Não há nada mágico sobre esses números. No entanto, eu digo a novos comerciantes para usá-los, e para obter lucros nesses níveis, porque eles costumam ganhar mais dinheiro com os vencedores do que perdem com os perdedores. Dito isto, uma vez que você progride, você pode definir o seu alvo em qualquer nível superior a 2x de risco. Você definiu sua entrada, interrompa a perda e o alvo com base na estrutura do mercado (discutido mais adiante) e enquanto a recompensa: o risco for superior a 2: 1, você é bom para ir. Minhas negociações podem acabar sendo 2,67: 1 ou 7.3: 1 recompensa: razões de risco para o exemplo8230 mas começando com 2: 1 e 3: 1 é um bom ponto de partida simples para a maioria das pessoas. Ao arriscar cerca de 1 por comércio, e sendo preenchido de 3 a 8 transações por semana, mesmo que você perca 60 dos negócios, você será rentável. Seus ganhos são pelo menos duas vezes maiores que suas perdas. É apenas matemática. Fazer 1 a 3 por dia não é incomum com essa abordagem, e esses tipos de retornos se somam rapidamente. Não há motivo para arriscar mais de 1 por comércio. Mesmo com dias perdidos (o que acontecerá) ao longo de semanas e meses, você ganhou dinheiro. Não há emoção aqui (ou não deveria ser). Você define suas ordens e é isso. Você precisa de um sistema decente (veja os recursos acima mencionados) para ganhar 50 de seus negócios (idealmente), mas além disso é apenas matemática. Vocês perderam dias, mas os dias vencedores são maiores e mais frequentes. Forex Swing Trader com 1000 8211 pares e quadros de horários de gráficos Eu recomendo passar por cerca de 20 gráficos por noite se você estiver começando. Procure negociações em pares que são uma mistura de USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD e NZD. Uma vez que você sabe o que procurar, o tempo total de negociação deve ser inferior a 20 minutos por noite. Eu folhei 44 pares por noite (mais várias commodities), e ainda me leva cerca de 20 minutos para encontrar trocas e colocar minhas ordens. Ao colocar ordens em alguns pares, você obterá alguns recheios por cada noite (supondo que haja configurações válidas e de alta qualidade há alguns dias, não há, há alguns dias, há lotes) e você deve reservar lucros ou perdas a cada dia. Cada noite, folhei os gráficos, coloque novos pedidos, se necessário, ou ajuste as ordens pendentes conforme necessário8230 em menos de 20 minutos. Uso um gráfico de 4 horas como meu guia geral para a tendência. Quando possível, eu gosto de desenhar canais de tendência em bruto em torno do preço (no gráfico de 4 horas) para me informar onde estão as áreas de suporte e resistência. Eu apenas faço negociações na direção geral no gráfico de 4 horas. Eu também uso freqüentemente o gráfico de 1 hora se isso for relevante. O gráfico abaixo mostra um exemplo (clique para ampliar). O gráfico de 1 hora acima mostra um canal de tendência declive descendente. Meu comércio ideal está levando posições curtas perto do topo do canal em uma área de resistência. Se você colocou uma ordem de entrada curta na parte inferior da caixa de área de resistência, você poderia ter parado uma parada acima do máximo de 7 de maio, arriscando cerca de 40 pips em um comércio de alta probabilidade (isso é semelhante à entrada da estratégia 8220crotch8221 discutida na Estratégia Forex Guia ). Com 1000 conta, você pode tomar 2 micro lotes com alvos com 80 pips (2x risco) e 120 pips (3 x risco). Neste caso, ambos os alvos estão dentro do canal, o que é o que queremos, mas o segundo alvo (com 3x de risco) está próximo ao fundo do canal, maximizando o ganho para esta estrutura de mercado em particular. Se as estruturas de mercado permitem um alvo que é 4x risco ou maior, use-o. Muitas configurações de comércio só produzirão transações que sejam boas para o risco de 2x ou 3x, mas, por vezes, as configurações fornecem taxas de risco mais favoráveis ​​do que isso. Quando essas oportunidades ocorrem, aproveite. Veja este artigo e vídeo para exemplos de negociações com maior potencial de lucro alvo: Forex Swing Trades Payoff on USD Tumble. Forex Swing Trader com 1000 8211 Word Final Este estilo de negociação não é sobre estar certo ou errado. Livrar-se dessa mentalidade. We8217re trading baseado em math8230 considera o blackjack em um cassino. A Casa tem uma vantagem estatística no blackjack, que é realizada através de muitas mãos. Ao negociar desta forma, nós também fazemos, mas precisamos ser implacáveis ​​em colocar nossas ordens e deixar o mercado jogar. Mantenha suas mãos e mente fora de seus negócios uma vez neles. Deixe o trabalho de matemática. Dito isto, apenas tenha configurações de alta qualidade com relações de risco favoráveis. Todo comércio deve oferecer o potencial de fazer pelo menos 2x de risco, com base na estrutura do mercado. Mais de 300 páginas de princípios básicos da Forex e 20 estratégias Forex para lucrar com o mercado Forex 24 horas por dia. Este não é apenas um livro eletrônico, é um curso para construir suas habilidades passo a passo.

Diferença De Divisas Entre Saldo E Patrimônio

O que é Equity In Forex, o conceito de equidade deve ser analisado em termos de quando os negócios estão abertos e também em termos de quando não há posições ativas no mercado. Quando o comerciante tem posições ativas no mercado (ou seja, quando o comerciante tem negócios abertos), o patrimônio líquido na conta forex é simplesmente a soma da margem colocada para o comércio da conta FOREX PLUS, a margem gratuita ou utilizável (que em A plataforma MT4 é chamada de capital próprio). Quando não há posições comerciais ativas, o patrimônio líquido é o mesmo que a margem livre, e também é o mesmo que o saldo da conta. A equidade no forex, portanto, refere-se ao valor total de uma conta comerciante8217, quando quaisquer posições abertas foram tidas em conta na equação. Por exemplo, um olhar sobre os gráficos MT4 dará alguma idéia sobre o que a equidade no forex realmente representa. Depois que um comércio é aberto, uma série de figuras estão listadas na plataforma MT4, na janela do terminal comercial. A janela do terminal comercial mostra os seguintes parâmetros: a) Saldo: isso refere-se ao saldo inicial total na conta do trader8217s. Não é afetado por posições abertas até que todas as posições comerciais ativas estejam fechadas. B) Equidade de negociação: refere-se à quantidade real de dinheiro que um comerciante será deixado quando todas as posições ativas estiverem fechadas. O saldo da conta dos comerciantes é constituído pelo patrimônio líquido e pelo lucro ou perda não realizado em posições ativas. C) Lucros de resultados não realizados: trata-se do lucro ou perda em termos financeiros que uma conta de comerciante acumula de todas as posições abertas. Eles são referidos como não realizados porque são na verdade, não lucros ou perdas reais. Sua presença indica apenas o estado das posições no mercado, e porque elas ainda não foram adicionadas à conta, elas permanecem não realizadas e estão sujeitas a mudanças. Eles só se tornaram ganhos ou perdas quando as posições estão fechadas, e esta é a única vez que elas podem ser adicionadas ou removidas da conta dos comerciantes. Nesta fase, nenhuma mudança pode ocorrer no lucro ou perda de um comerciante. D) Margem: o grau de garantia que o comerciante deve colocar para o comércio, a fim de usar a alavanca fornecida pelo corretor. Lembre-se de algumas de nossas discussões anteriores de que o forex é um mercado altamente alavancado, permitindo que os comerciantes ofereçam uma soma de dinheiro (a margem) para controlar negócios maiores. Por conseguinte, decorre de tudo o que foi dito acima que a equidade dos comerciantes é uma função do grau de lucro ou perda que a conta sustenta de posições abertas ou fechadas. A equidade muda à medida que os lucros não realizados em posições ativas mudam. Quando as posições são fechadas e os lucros agora são adicionados (ou perdas removidas) do saldo da conta, então o patrimônio dos comerciantes é agora conhecido. Os conceitos de saldo da conta, patrimônio, alavancagem e margem estão entrelaçados. Um comerciante deve saber como eles se conectam para preservar o capital ao negociar. Os comerciantes que sofrem a marcada chamada de margem são os comerciantes que não entendem a inter-relação entre equidade, alavancagem, margem e saldo da conta. Como tal, eles abrem posições de uma forma que não cria equilíbrio entre os requisitos de patrimônio líquido, alavancagem e margem e o capital da conta. O patrimônio também é conhecido como o fator de alavancagem. Geralmente, o patrimônio líquido na conta forex deve ser maior do que a margem usada para negociações. O fator patrimonial ou de alavancagem usado para o comércio pode percorrer um longo caminho para determinar os lucros feitos ou perdas sustentadas na conta. É por isso que é muito importante para os comerciantes entender como usar a equidade para criar um equilíbrio entre o risco e a recompensa de um comércio e o papel da alavancagem em tudo isso. Vamos usar alguns exemplos para explicar a relevância e os usos da equidade para o comerciante forex. Usos do Equity Dê uma olhada na janela do terminal na plataforma MT4 quando há posições ativas no mercado. O saldo na conta mudará somente quando o comerciante fechar a (s) posição (s) ativa (s). O resultado de lucros dessas negociações será adicionado de acordo com o saldo da conta inicial e o novo saldo será exibido na janela do terminal. Supondo que haja um saldo de 5000 na conta e que haja negociações ativas que totalizem 100 em lucros ou prejuízos não realizados, então o Saldo 8211 Poupança Líquida Patrimônio Líquido 10.000 8211 100 10.100 Margem 2.859.52 (volume comercial (em termos de dinheiro) x preço do ativo) 100 2.860,00 Patrimônio 8211 Margem Livre Margem 10,050 8211 2,859,52 (margem) 7,190,48 (Margem de Patrimônio) x 100 Nível de Margem (10,050 2,859,52) x 100 351,46 Veja também a interface MT4 quando não há posições ativas no mercado: (Diagrama) Aqui, o saldo da conta de margem livre da equidade da conta veja se o Patrimônio Líquido da conta está listado. Pode-se ver claramente que a equidade é o dinheiro que um comerciante tem em sua conta, mais ou menos o dinheiro que o comerciante tem quando todas as posições abertas estão liquidadas. Em outras palavras, Equity é o saldo da conta mais a perda de lucros flutuante ou não realizada em qualquer posição aberta. Por exemplo, se o comerciante tivesse 3.000 em sua conta de negociação e haviam dois negócios abertos que estavam coletivamente em lucros no valor de 400, o patrimônio na conta seria de 3.400 quando ambas as negociações estiverem fechadas. Se houver duas posições abertas que tenham 300 em lucro e uma posição aberta que seja 600 em uma posição de perda (ou seja, -600), o patrimônio da conta exibirá 8211 300. Quando as negociações estiverem fechadas, as 600 serão removidas da Saldo da conta e isso seria exibido em 4.700. Nesse caso, com uma posição fechada, o capital próprio seria o mesmo que o saldo da conta. Posição aberta: Equity Balance Floating ProfitLoss Posição fechada: saldo da conta patrimonial E, por exemplo, quando você possui algumas posições abertas e são 1.500 no lucro total, o patrimônio da sua conta é o saldo da sua conta mais 1.500. Se suas posições fossem 1.500 em perda, o patrimônio da sua conta seria o saldo da sua conta menos 1.500. Examinemos agora a relação entre equidade e margem livre. Patrimônio líquido e margem livre Como o patrimônio líquido e a margem livre se relacionam entre si A margem livre é definida como a diferença entre o patrimônio e a margem de todas as posições ativas. Patrimônio de margem livre 8211 Margem livre Quando não há posições ativas no mercado, nenhuma margem é exigida do comerciante como garantia comercial, portanto, nada é retirado da conta para esse propósito. Neste estado, o saldo da conta será o mesmo que o patrimônio da conta e a margem livre. No momento em que um comércio é iniciado no mercado, a situação muda. Por exemplo, se um comerciante com uma conta 5000 abre posições e envia uma margem de 450 para o comércio, e o total de todas as posições abertas é de 200 em lucro, Equidade 5,000 200 5,200 A Margem Livre 5,200 8211 450 4,750 Isso leva a outro cálculo Conhecido como o nível de Margem, que é: Nível de Margem (Margem de Patrimônio) x 100 O nível de margem é usado pelos corretores para se exercitar se os comerciantes puderem entrar em novos negócios ou não. Alguns de vocês aqui que tentaram negociar com baixo capital no MT4 e receberem a mensagem 8220NOT BASTANTE MONEY8221 estarão familiarizados com esse conceito. O nível de margem é definido em um limite de porcentagem chamado nível de chamada de margem. Quando a Margem de Patrimônio, nenhuma nova posição pode ser aberta. Por exemplo, se um detentor de conta de 5.000 que usa 500 como margem incorre em uma perda de 4500, o patrimônio líquido (5.000 8211 4.500) teria igualado a margem, o que significa que o comerciante não tem mais margem para suportar novas posições. Se o mercado tiver uma reviravolta e uma redução no grau de perdas, mais margem é liberada e o patrimônio mais uma vez superará a margem. O tamanho do novo comércio será então determinado pela medida em que o patrimônio ultrapasse a margem. Se o mercado continuar movendo-se contra o comerciante, o patrimônio líquido irá cair para um nível onde será menor do que a margem, tornando impossível manter os negócios abertos. Naturalmente, as posições perdidas devem ser fechadas para equilibrar a equação e proteger o capital de alavancagem do intermediário8217s. Um corretor pode definir o limite de porcentagem que forma o valor de limiar para esse evento ocorrer. Se um corretor definir o nível de margem para 10, isso significa que, quando o nível de margem se aproxima de 10 (ou seja, quando o patrimônio líquido é de 10 da margem), o corretor fechará automaticamente as posições perdidas, a partir daquela com maior perda flutuante. Se, após o fechamento de uma posição com a maior perda flutuante, o mercado continua a se mover contra o comerciante, de tal forma que o capital da corretora 8217 está mais uma vez ameaçado, o corretor terá o mesmo curso de ação para fechar qualquer posição (s) ) Com as maiores perdas não realizadas. Claro, se o comerciante depositar mais capital para aumentar o saldo na conta usando um meio de depósito instantâneo (por exemplo, cartão de crédito), o dinheiro pode ser retirado do saldo da nova conta para adicionar à margem, mantendo as posições abertas . Compreender o papel da equidade em tudo isso ajudará um comerciante a estruturar sua atividade comercial, de modo a evitar assumir muito risco e arriscar obter a margem da conta. A importante lição aqui é que a equidade deve ser mantida em níveis que são altos o suficiente para que, em nenhum momento, a conta sofra quando a perda de negócios é incorrida. Isso pode ser aumentando o patrimônio da conta (capital da conta) ou usando os requisitos de alavancagem adequados com o tamanho da conta. Atenção As visualizações dos autores são inteiramente próprias. Qual é a diferença entre o equilíbrio do estoque do amplificador em FOREX Close-up de uma mulher que olha os dados do mercado de ações em seu tablet Abrir uma conta A sua negociação forex começa com uma nova conta financiada pelo quotrisk capitalquot - ou seja, dinheiro que você pode perder. As plataformas de negociação on-line - e muitas são - permitem a transferência de fundos diretamente da sua conta bancária. Você também pode enviar um cheque ou giro postal através do snail mail. O valor do dinheiro livre na conta é o saldo. As contas de Forex não possuem ações, títulos ou outros títulos. Eles consistem em nada além de posições abertas e um saldo de caixa disponível que irá ajustar quando você adiciona mais fundos ou fechando uma posição. Contratos Forex Quando você troca moedas, você participa de um mercado spot global no qual bancos, governos, comerciantes profissionais e empresas internacionais estão constantemente a abrir e fechar posições. Uma posição forex coloca uma moeda contra outra. O contrato EURUSD, por exemplo, sobe e cai com o dólar americano enquanto negocia contra o euro. O preço cotado no EURUSD é o valor em dólares que leva para comprar um euro. Um contrato representa 100.000 unidades da primeira ou quotbasequot moeda. Se o EURUSD for cotado em 1,40, por exemplo, o valor nominal de um contrato é de 140,000. Cometer 140 mil em dinheiro para um comércio especulativo é algo que apenas aqueles com bastante dinheiro gostariam de tentar. Para abrir um pouco o mercado, os corretores forex permitem que seus comerciantes usem margem - dinheiro que é emprestado do corretor - para abrir suas posições. Uma conta com uma margem de 100: 1 requer apenas 1% do valor de caixa. Isso significa que o contrato acima de 140.000 EURUSD exige apenas um compromisso de 1.400 em dinheiro com o saldo do comerciante. À medida que o dinheiro é comprometido com posições abertas, e à medida que essas posições flutuam em valor, o patrimônio da conta aumentará e diminuirá. Equity and Maintenance Equity é o valor atual da conta e flutua com cada tick e blip na tela de negociação. O patrimônio da conta consiste no saldo de caixa mais o valor (positivo ou negativo) de posições abertas. À medida que os contratos aumentam ou caem em valor, o mesmo faz o patrimônio total da conta. Se as posições abertas de um comerciante perderem valor sério, sua equivalência patrimonial pode cair abaixo de um nível de manutenção quotmargin. Isso significa que o corretor exigirá mais dinheiro ou fechará automaticamente a posição perdedora para evitar qualquer perda adicional. Um nível de margem típico pode ser de 10% do saldo de abertura. Um contrato ou combinação de contratos perdendo 91 por cento do saldo, por exemplo, desencadeará uma chamada de margem ou fechamento de posição pelo corretor.

Ehud Friedgut Weizmann Forex

Caça para Sharp Thresholds Ehud Friedgut Hebrew University. 3 Propriedades locais Uma propriedade de gráfico será chamada local se for a propriedade de conter um subgrafo de uma lista finita de gráficos finitos. (Por exemplo, contendo um triângulo ou um ciclo de comprimento 17.) 4 Teorema: se uma propriedade de gráfico monotone tiver um limite grosseiro, então é local. Não-aproximável por uma propriedade local. Quase - 7 Aplicações Conectividade Ligações perfeitas em gráficos 3-SAT Assuma, por contradição, a grosseria. Hipergramas 8 Generalização para hipergrafias assinadas Use o Teorema de Bourgains. Ou, conforme verificado por Hatami e Molloy: Substituir G (n, p) por F (n, p), uma fórmula aleatória 3-sat, M por uma fórmula de tamanho fixo, etc. (A prova do critério original para a grosseria vai Através de.) 10 Conjuntos restritos de variáveis ​​Vamos dizer que um quintuplo de variáveis ​​é restritivo se forçá-las a verdadeiras rendas F insatisfeitas. Nossos pressupostos implicam que pelo menos uma (1 -) - proporção dos quintuplos são restritivas. 11 Erds-Stone-Simonovits O hipergrafo de quintuplos restritivos é super saturado. Existe uma constante tal que, se alguém escolher 5 trigêmeos, eles formam um sistema completo de quintuplícios restritivos de 5 partes com probabilidade pelo menos. Colocação de cláusulas da forma (x 1 V x 2 V x 3) em todas as 5 objectivas triplas em tal sistema torna F insatisfatável 12 Punchline Adicionando 5 cláusulas para F tornam insatisfatável com probabilidade pelo menos 2, então adicionando n 3 p cláusulas faz isso Whp E não com probabilidade inferior a 1-2. Contradição 14 Regras do artigo: Se não parecer local - então não é. Afiado brusco. Não há oscilações não-convergentes. 15 Uma amostra semi-aleatória de problemas abertos: Choose (número de coloração da lista) Propriedades de Ramsey de conjuntos aleatórios de inteiros Grupo de homotopia de desaparecimento de um complexo simplicial bidimensional aleatório. 16 Um problema aberto mais teórico: F: As propriedades simétricas com um limite grosseiro têm alta correlação com as propriedades locais. Bourgain: propriedades gerais com um limite grosseiro têm correlação positiva com as propriedades locais. E quanto à generalização comum Provavelmente verdade. Obtive meu doutorado na Universidade de Toronto em 2013, sob a supervisão de Toni Pitassi. Durante o outono de 2013, participei do semestre especial em análises reais em informática no instituto Simons, Berkeley. Inverno de 2014 até o verão de 2015 Passei no IAS em Princeton. Fui no Technion desde o outono de 2015, onde mantenho uma página inicial pública. Posso ser contatado via yuvalfi65131cs. technion. ac. il. Não estou surpreso que houvesse várias questões com uma única resposta, fornecida por Yuval Filmus. Yuval é muito ativo em responder perguntas. Ele também tende a responder muito rapidamente e a publicar respostas excelentes e claras. Não seria surpreendente que a maioria dos outros vejasse a questão somente depois que Yuval já respondeu, eles olham sua resposta, descobrem que é excelente e pensam a si mesmos, não posso melhorar, isso já é respondido e passar para alguns outra questão. Aproximação de largura de banda de uma família restrita de árvores (tese de mestrado) Consideramos o problema de otimização NP-complete Bandwith. Anupam Gupta deu um algoritmo de aproximação O (log 2.5 n) para árvores e mostrou que seu algoritmo possui uma razão aproximada de O (log n) em lagartas. Árvores formadas por um caminho central e caminhos que deleiam. Mostramos que a mesma proporção de aproximação é obtida em árvores compostas por um caminho central e orugas que emanam dela. Nosso resultado depende do seguinte lema. Uma seqüência a 1. Hellip, a n tem espessura Theta se a soma de qualquer d elementos consecutivos é no máximo d Theta, para 1le d le n. Se uma seqüência tem espessura Theta, a sequência obtida ao ordenar os elementos em ordem não decrescente também tem espessura Theta Métodos espectrales em combinatória extrema (tese de doutorado) A combinatória extrema estuda o tamanho de uma coleção de objetos pode ser se satisfizer um determinado conjunto De restrições. Inspirado por um teorema clássico devido a Erd337s, Ko e Rado, Sominovits e Soacutes apresentaram o seguinte problema: determine quão grande uma coleção de gráficos no conjunto de vértices n pode ser, se a interseção de dois deles contém um triângulo. Eles conjecturaram que a maior coleção possível, contendo 18 de todos os gráficos, consiste em todos os gráficos contendo um triângulo fixo (um triangulo-estrela). O primeiro grande contributo da tese é uma confirmação dessa conjectura. Este resultado apareceu pela primeira vez em nosso papel Triangle-intersecting famílias de gráficos com David Ellis e Ehud Friedgut. Nós provamos a conjectura de SimonovitsndashSoacutes na seguinte forma forte: as únicas famílias que se cruzam triangulares da medida máxima 18 são estrelas triangulares (singularidade), e cada família de medidas de triangulo-intersecção 18minus epsilon é O (epsilon) - fecha-se a um triângulo - star (estabilidade). Nossa prova usa métodos espectrais (Hoffmans vinculado). Para provar a parte de estabilidade de nosso teorema, utilizamos um teorema de estrutura para funções booleanas em m cuja expansão de Fourier é concentrada nos primeiros níveis de t 1, devido a Kindler e Safra. A segunda maior contribuição desta tese consiste em dois análogos deste teorema para funções booleanas em S m, cuja expansão de Fourier é concentrada nos dois primeiros níveis. Estes resultados aparecem em nossos documentos. Um resultado de quase estabilidade para as ditaduras nos resultados de estabilidade Sn e A para ditaduras equilibradas em S n. Ambos com David Ellis e Ehud Friedgut. Da mesma forma que o teorema de KindlerndashSafra é útil para estudar famílias que se cruzam triangulares, nossos teoremas de estrutura são úteis para estudar famílias de permutações que se cruzam, que são famílias nas quais duas permutações concordam com a imagem de pelo menos um ponto. Usando um de nossos teoremas, damos uma prova simples do seguinte resultado de Ellis, Friedgut e Pilpel: uma família de permutações cruzadas em S m de tamanho (1minus epsilon) (m menos1) é O (epsilon) - fecha para um duplo Coset, uma família que consiste de todas as permutações enviando algum ponto i para algum ponto j. A tese inclui uma exposição detalhada do artigo de Friedguts Sobre a medida das famílias que se cruzam, singularidade e estabilidade. Uma prova do teorema de AhashwedendKhachatrian na configuração mu p. E uma introdução gentil à teoria da representação de S n do ponto de vista das funções da classe. Combinação de famílias de gráficos que se cruzam em triângulo (com David Ellis e Ehud Friedgut) Jornal da Sociedade Matemática Européia, Volume 14, Número 3, 2012, pp. 841ndash885 Uma família de gráficos é dito triangular-se cruzando se a interseção de dois Os gráficos na família contém um triângulo. Uma conjectura de Simonovits e Soacutes de 1976 afirma que as maiores famílias de gráficos que se cruzam em um triângulo em um conjunto fixo de n vértices são aquelas obtidas ao consertar um triângulo específico e tirar todos os gráficos que o contêm, resultando em uma família contendo 18 de todos os gráficos. Provamos essa conjectura e algumas generalizações (por exemplo, provamos que o mesmo é verdade para as famílias que se cruzam de um ciclo ímpar, e obtemos os melhores limites possíveis no tamanho da família sob diferentes medidas, não necessariamente uniformes). Também obtemos resultados de estabilidade, mostrando que quase as maiores famílias que se cruzam em triângulos têm aproximadamente a mesma estrutura. A versão ArXiv corrige um erro na parte de prova da estabilidade do Corollary 2.3. A prova original supôs que a família G aproximada é de acordo com o ciclo estranho, e deduziu que G deve ser uma triangulo-junta da singularidade. No entanto, mostrando que G é um ciclo ímpar requer um argumento separado, encontrado na nova versão. Uma apresentação alternativa dos resultados neste trabalho pode ser encontrada na minha tese de doutorado. Teoremas de Kachatan: teor ponderado, infinito e Hamming. Nós fornecemos uma prova completa do AhlswedendashKhachatrian na configuração mu p: para todos os valores de n. T e p, determinamos a medida máxima de mu p de uma família intersecante em n pontos e descrevemos todas as famílias ótimas (exceto algumas configurações de parâmetros excepcionais). Nossa prova é baseada em argumentos de Ahlswede e Khachatrian. Nós também determinamos o que ocorre no caso de famílias em infinitos pontos. Finalmente, descrevemos análogos do teorema de AhshwedendashKhachatrian em x2124 m n (o esquema Hamming). Vinte perguntas (simples) (com Yuval Dagan, Ariel Gabizon e Shay Moran) Dada uma distribuição mu. O objetivo do jogo distributivo de 20 perguntas é construir uma estratégia que identifique um elemento desconhecido tirado de mu usando pequenas consultas simno em média. O algoritmo de Huffmans constrói uma estratégia ótima, mas as questões que alguém precisa perguntar podem ser arbitrárias. Dado um parâmetro n. Perguntamos quão grande um conjunto de questões Q precisa ser para que, para cada distribuição suportada em n, exista uma boa estratégia que utilize apenas perguntas de Q. Nosso primeiro grande resultado é que um número linear de perguntas (correspondente a árvores de pesquisa de comparação binária) é suficiente para recuperar o desempenho de H (mu) 1 do algoritmo de Huffmans. Como corolário, deduzimos que o número de perguntas necessárias para garantir um custo de, no máximo, H (mu) r (para o número inteiro r) é assintótico para rn 1 r. Nosso segundo resultado principal é que (aproximadamente) 1.25 n perguntas são suficientes para combinar exatamente o desempenho do algoritmo de Huffmans, e isso é apertado para infinitamente muitos n. Também determinamos o número de perguntas suficientes para combinar o desempenho do algoritmo de Huffmans até r para ser Theta (n Theta (1 r)). Finalmente, mostramos que o conjunto de perguntas usadas para obter o H (mu) 1 ligado funciona melhor quando a probabilidade máxima de mu é pequena, limitando o desempenho entre 0.5011 e 0.58607. Análise das funções booleanas Um resultado de quase estabilidade para as ditaduras em S n (com David Ellis e Ehud Friedgut) Combinatorica, Volume 35, Edição 5, 2015, páginas 573ndash618. Comprovamos que as funções booleanas em S n cuja transformada de Fourier está altamente concentrada no As duas primeiras representações irredutivíveis de S n são próximas de serem uniões de cosets de estabilizadores de pontos. Nós usamos isso para dar uma prova natural de um resultado de estabilidade em famílias que se cruzam de permutações, originalmente conjeturado por Cameron e Ku, e primeiro provado por David Ellis. Nós também usamos isso para provar um resultado de lsquoquasi-stabilityrsquo para uma desigualdade de borda-isoperimétrica no gráfico de transposição em S n. Ou seja, que os subconjuntos de S n com pequeno limite de borda no gráfico de transposição são próximos de uniões de cosets de estabilizadores de pontos. Uma apresentação alternativa do teorema principal (sem a segunda aplicação) pode ser encontrada na minha tese de doutorado. Um resultado de estabilidade para ditaduras equilibradas em S n (com David Ellis e Ehud Friedgut) Estruturas aleatórias e algoritmos, Volume 46, edição 3, 2015, pp. 494ndash530. Provamos que uma função booleana balanceada em S n cuja transformada de Fourier é altamente concentrada em As duas primeiras representações irredutivíveis de S n estão próximas em estrutura a uma ditadura, função determinada pela imagem ou pré-imagem de um único elemento. Como corolário, obtemos um resultado de estabilidade em relação a conjuntos isoperimétricos extremos no gráfico Cayley em S n gerados pelas transposições. Nossa prova funciona no caso em que a expectativa da função é delimitada de 0 e 1. Em contraste, o artigo anterior trata das funções booleanas da expectativa O (1 n) cuja transformação de Fourier está altamente concentrada nas duas primeiras representações irredutivíveis de S n. Estes não precisam estar perto de ditaduras, em vez disso, eles devem estar perto de uma união de um número constante de cosets de estabilizadores de pontos. Uma apresentação alternativa do teorema principal pode ser encontrada na minha tese de doutorado. Funções booleanas de baixo grau em S n. Com uma aplicação à isoperimetria (com David Ellis e Ehud Friedgut) Demonstramos que as funções booleanas em S n cuja transformada de Fourier está altamente concentrada em representações irredutíveis indexadas por partições de n cuja maior parte tem tamanho pelo menos n menos t são próximas de serem sindicatos De cosmetos de estabilizadores de t - tuples. Também obtemos uma desigualdade de borda-isoperimétrica para o gráfico de transposição em S n, que é assintoticamente nítida para conjuntos de medidas 1poly (n). Em seguida, combinamos os dois resultados para obter uma desigualdade de borda-isoperimétrica melhor possível para conjuntos de tamanho (n menos t) onde n é grande em comparação com t. Confirmando uma conjectura de Ben-Efraim nesses casos. Sobre a soma das influências L1 de funções delimitadas (com Hamed Hatami, Nathan Keller e Noam Lifshitz) Jornal de Matemática de Israel, Volume 214, edição 1, 2016, pp. 167ndash192 É sabido que se f é uma função booleana de grau D então sua influência total é delimitada por d. Existem várias maneiras de ampliar a definição de influência para funções não booleanas. A maneira usual é definir a influência da i-ésima variável como a norma L2 da derivada discreta na direção i. Sob esta definição, a influência total de uma função delimitada (limitada por 1 em magnitude) ainda é limitada pelo grau. Aaronson e Ambainis perguntaram se a influência total de L1 pode ser limitada polinomialmente pelo grau, e isso foi respondido afirmativamente por Ba269kurs e Bavarian. Que apresentou um limite superior de O (d 3) para funções gerais, e O (d 2) para funções homogêneas. Melhoramos seus resultados, dando um limite superior de d 2 no caso geral e O (d log d) no caso homogêneo. Nossas provas também são muito mais simples. Nós também damos um limite quase ideal para funções monótonas, d 2 pi o (d). Uma base ortogonal para funções sobre uma fatia do cubo booleano. Jornal eletrônico de Combinação. Johnson e Kneser são gráficos definidos nos k-sets de n, um conjunto de vértices conhecido como uma fatia do cubo booleano. Dois conjuntos estão conectados no gráfico Johnson, se eles tiverem distância Hamming dois, e no gráfico Kneser, se eles são disjuntos. Ambos os gráficos pertencem à álgebra BosendashMesner do esquema de associação Johnson, isso significa que se uma borda se conecta a dois conjuntos S, T depende apenas de 124 S cap T 124. Todos os gráficos pertencentes à álgebra BosendashMesner têm os mesmos espaços e esses são bons - conhecido, decorrente de certas representações do grupo simétrico. A multiplicidade do k iégenspace é bastante grande, C (n, k) menos C (n, k menos1). Tanto quanto podemos dizer, antes do nosso trabalho, nenhuma base ortogonal explícita para este espaço eletrônico foi exibida. Apresentamos uma base ortogonal simples para os eigenspaces da álgebra BosendashMesner do esquema de associação de Johnson, decorrente da base ortogonal de Young para o grupo simétrico. Nossa apresentação é completamente elementar e não menciona o grupo simétrico. Como uma aplicação, reafirmamos a prova Wimmers do teorema de Friedguts para a fatia. A prova original faz uso intenso de cálculos sobre o grupo simétrico. Podemos fazer esses cálculos diretamente na fatia usando nossa base. FriedgutndashKalaindashNaor teorema para fatias do cubo booleano Chicago Journal of Theoretical Computer Science O teorema de FriedgutndashKalaindashNaor é um resultado fundamental na análise da função booleana. Ele afirma que se uma função booleana f estiver próxima de uma função afim, então f está perto de uma função booleana affine, que deve depender de no máximo uma coordenada. Provamos um análogo deste teorema para fatias do cubo booleano (uma fatia consiste em todos os vetores com um dado peso de Hamming). No pequeno regime de erros, nosso teorema mostra que f está perto de uma função dependendo de no máximo uma coordenada e, em geral, mostramos que a sua negação é próxima de um número máximo de coordenadas (isto corresponde a uma união De estrelas, famílias constituídas por todos os elementos que contenham algum elemento fixo). Princípio de invariância na fatia (com Guy Kindler, Elchanan Mossel e Karl Wimmer) O princípio clássico de invariância de Mossel, ODonnell e Oleszkiewicz afirma que a distribuição de polinômios multilineares de baixa e baixa influência sob variáveis ​​aleatórias de Bernoulli é semelhante à sua distribuição sob Variáveis ​​aleatórias gaussianas com a mesma expectativa e variância. Provamos um princípio de invariância para funções na fatia (todos os vetores no cubo booleano com um peso Hamming fixo). A principal dificuldade é que as variáveis ​​não são mais independentes. Como corolários, provamos que uma versão de maioria é mais estável. Uma cauda de Bourgain ligada. E uma versão fraca do teorema de KindlerndashSafra. O teorema de KindlerndashSafra implica um resultado de estabilidade para as famílias que integram as linhas ao longo das linhas de Friedgut. No trabalho de acompanhamento (veja abaixo), melhoramos o princípio da invariância removendo a condição de influências baixas (quando apropriado). Harmonização e invariância em fatias do cubo booleano (com Elchanan Mossel) O princípio de invariância clássico de Mossel, ODonnell e Oleszkiewicz afirma que a distribuição de polinômios multilineares de baixa influência e baixa influência sob uma distribuição de produto depende essencialmente apenas dos dois primeiros momentos Desta distribuição. Em trabalhos recentes com Kindler e Wimmer (veja acima), estendemos isso a polinômios multilineis harmônicos na fatia. Nesse trabalho, provamos invariância em relação às três distribuições seguintes: a distribuição uniforme em uma fatia, a correspondente distribuição distorcida no cubo booleano e a fatia gaussiana correspondente (ou espaço gaussiano, as distribuições são as mesmas). Esse princípio de invariância exige que a função tenha baixo grau e baixas influências. Embora a condição de baixas influências seja necessária ao comparar distribuições discretas com o espaço gaussiano (considere o polinômio x 1), essa condição não é mais necessária ao comparar a distribuição uniforme em uma fatia com a distribuição distorcida correspondente no cubo booleano. Neste artigo, provamos um princípio de invariância para essas duas distribuições sem qualquer condição sobre as influências. Usando o princípio da invariância clássica, podemos derivar facilmente o princípio de invariância mais geral que provamos com Kindler e Wimmer. Nossa nova prova é completamente diferente e usa uma abordagem martingale. Complementando o princípio da invariância, reprovamos várias propriedades de polinômios harmonia multilineares. Embora a maioria dessas propriedades tenha sido comprovada anteriormente no meu trabalho usando uma base ortogonal explícita para a fatia, as provas que aparecem neste artigo são muito mais simples e não requerem a base. Esperamos que as novas provas sejam mais fáceis de generalizar para outras configurações. Complexidade computacional A complexidade do problema do valor do circuito do comparador (com Stephen A. Cook e Dai Lecirc) Em 1990, o Subramanian definiu a classe de complexidade CC como o conjunto de problemas log-space redutível ao problema do valor do circuito do comparador (CCV). Ele e Mayr mostraram que o NLsubeCCsubeP e provaram que, além de CCV, vários outros problemas estão completos para o CC, incluindo o problema do casamento estável, e encontrar a primeira combinação máxima lexicograficamente em um gráfico bipartido. Embora a classe não tenha recebido muita atenção desde então, estamos interessados ​​em CC porque conjectamos que é incomparável com a classe paralela NC que também satisfaz o NLsubeNCsubeP, isso implica que os problemas CC-completos não possuem um algoritmo de tempo paralelo polilog eficiente. Nós fornecemos provas para nossa conjectura dando configurações de oráculo nas quais o CC relativizado e NC relativizado são incomparáveis. Damos várias definições alternativas de CC, incluindo (entre outros) a classe de problemas calculada por famílias de tamanho polinomial uniformes de circuitos de comparação fornecidos com cópias da entrada e sua negação, a classe de problemas AC 0 - reduzível a CCV e a Classe de problemas computados por circuitos AC 0 uniformes com portões CCV. Nós também fornecemos um modelo de máquina para CC que corresponde às suas caracterizações como famílias de tamanho polinomial uniformes log-space de circuitos de comparação. As várias caracterizações mostram que o CC é uma classe robusta. Nossas técnicas também mostram que a classe de função correspondente FCC está fechada em composição. A principal ferramenta técnica que empregamos é o comparador universal. Outros resultados incluem uma prova mais simples de NLsubeCC, uma análise mais cuidadosa mostrando que o primeiro problema de correspondência máxima lexicograficamente e suas variantes são CC-completos sob AC 0 reduções de muitos e uma explicação da relação entre algoritmo de GalendashShapley e algoritmo de Subramanianos para Casamento estável. Este artigo continua o trabalho anterior de Cook, Lecirc e Ye, que se concentrou na complexidade de prova uniforme do estilo CookndashNguyen, respondendo várias questões abertas levantadas nesse documento. A pré-impressão contém mais resultados do que a versão ArXiv e a apresentação é diferente. Limites inferiores de casos médios para redes de comutação monótonas (com Toniann Pitassi, Robert Robere e Stephen A. Cook) Um cálculo aproximado de uma função booleana f por um circuito ou rede de comutação M é uma computação na qual M calcula f corretamente na maioria dos Entradas (e não em todas). Além de serem interessantes por direito próprio, os limites inferiores para computação aproximada se mostraram úteis em muitas subáreas de teoria da complexidade, como criptografia e derandomização. Os limites inferiores para cálculos aproximados também são conhecidos como limites de correlação ou dureza média do caso. Obtivemos os primeiros limites médios de profundidade monótona média para uma função em monótonos P. Nós toleramos erros até 12minus1 n 13minus delta. Especificamente, provamos os limites inferiores exponenciais do caso médio no tamanho das redes de comutação monotônicas para a função GEN. Como corolário, estabelecemos que, para cada i, existem funções que podem ser computadas sem erro no monotone NC i 1, mas que não podem ser computadas sem grande erro por circuitos monotônicos em NC i. Nós fornecemos uma separação similar entre monotone NC e monotone P. Nossa prova se estende e simplifica a técnica de análise de Fourier devido à Potechina e desenvolvida por Chan e Potechin. Como corolário do nosso limite inferior principal, provamos que a abordagem de complexidade de comunicação para limites inferiores de profundidade monótona não generaliza naturalmente a configuração de caso média. Multiplicação rápida da matriz: limitações do método laser (com Andris Ambainis e Franccedilois Le Gall) Coppersmith e Winograd deram um algoritmo O (n 2.376) para a multiplicação da matriz em 1990. Seu algoritmo depende de uma identidade conhecida como a identidade CoppersmithndashWinograd. Analisando a identidade - usando o método laser de Strassens e uma construção engenhosa, Coppersmith e Winograd obtiveram um algoritmo O (n 2.388). O quadrado tensor da identidade básica leva ao algoritmo melhorado. Recentemente houve uma onda de atividade na área. Stothers, Vassilevska-Williams e Le Gall estudaram maior e maior poder tensor da identidade básica, culminando no algoritmo Le Galls O (n 2.3728639). Até que ponto essa abordagem está em curso. Descrevemos um framework, método laser com fusão. Que abrange todos os algoritmos que acabamos de descrever, e é ao mesmo tempo mais geral e passível de análise. Mostramos que tomar o N th tensor power para N arbitrário não pode obter um algoritmo com o tempo de execução O (n 2.3725) para a identidade exata usada em algoritmos de última geração. A complexidade da informação de negociação para o erro (com Yuval Dagan, Hamed Hatami e Yaqiao Li) Discutimos a seguinte questão geral: Como a complexidade da informação de uma função muda se permitimos erros não negligenciáveis. Nossas respostas têm implicações para a complexidade da comunicação do conjunto Disjunção com erro não negligenciável. Complexidade de prova Limites inferiores exponentes para AC 0 - Frege implicam limites inferiores da superpolinomia Frege (com Toniann Pitassi e Rahul Santhanam) ICALP 2011, ToCT 2015 Nós damos uma transformação geral que transforma as provas Frege de tamanho polinomial em AC subexponencial ACESSÓRIOS. Isso indica que provar limites inferiores exponenciais para AC 0 - Frege é difícil, uma vez que é um problema aberto de longa data para testar os limites inferiores super-polinomiais para o Frege. Nossa construção é ideal para provas semelhantes a árvores. Como conseqüência do nosso resultado principal, somos capazes de lançar alguma luz sobre a questão da fraca automatizabilidade para sistemas Frege de profundidade limitada. Primeiro, apresentamos uma prova mais simples dos resultados de Bonet et al. Mostrando que sob pressupostos criptográficos, as provas Frege de profundidade limitada não são fracamente automatizáveis. Em segundo lugar, mostramos que, porque nossa prova é mais geral, sob os pressupostos criptográficos corretos, ela poderia resolver a fraca questão de autenticação automática para sistemas Frege de menor profundidade. A versão do processo contém vários pequenos erros, corrigidos na versão pré-impressão. Estes erros afetam ligeiramente as constantes no teorema principal. A complexidade do espaço no cálculo polinomial (com Massimo Lauria, Jakob Nordstroumlm, Neil Thapen e Noga Zewi) CCC 2012, SICOMP 2015 Durante a última década, uma linha ativa de pesquisa na complexidade da prova foi estudar a complexidade do espaço e os trade-off do espaço-tempo Para provas. Além de ser uma medida de complexidade natural de interesse intrínseco, o espaço também é uma questão importante na resolução de SAT, e, portanto, a pesquisa se concentrou principalmente em sistemas fracos que são usados ​​pelos solucionadores SAT. Houve uma seqüência relativamente longa de documentos sobre o espaço em resolução, que agora é bem compreendida desse ponto de vista. Para outros candidatos naturais para estudar, no entanto, como cálculos polinomiais ou planos de corte, muito pouco tem sido conhecido. Não temos conhecimento de nenhum limite de espaço não trivial para planos de corte e, para cálculos polinomiais, o único limite inferior foi para fórmulas CNF de largura ilimitada em Alekhnovich et al., Onde o limite inferior do espaço é menor do que a largura inicial das cláusulas Nas fórmulas. Assim, em particular, tem sido consistente com o conhecimento atual de que o cálculo polinomial poderia ser capaz de refutar qualquer fórmula k - CNF em espaço constante. Provamos vários novos resultados no espaço no cálculo polinomial (PC), e na resolução do cálculo do polinômio do sistema de prova estendida (PCR) estudada por Alekhnovich et al. Nós comprovamos um limite menor do espaço Omega (n) no PC para a versão canônica 3-CNF das fórmulas de princípios do pombo com m pombos e n buracos e mostra que isso é apertado. Para o PCR, provamos um limite inferior do espaço Omega (n) para uma codificação bitwise do princípio do pigeonhole funcional. Essas fórmulas possuem largura O (log n) e, portanto, é uma melhoria exponencial em relação a Alekhnovich et al. Medido na largura das fórmulas. Em seguida, apresentamos outra codificação do princípio do pombo que tem largura constante, e provamos também um limite menor do espaço Omega (n) na PCR para essas fórmulas. Finalmente, provamos que qualquer fórmula de k - CNF pode ser refutada no PC em tamanho exponencial simultâneo e espaço linear (que é válido para resolução e, portanto, para PCR, mas não foi obviamente o caso para PC). Nós também caracterizamos uma classe natural de fórmulas CNF para as quais a complexidade espacial em resolução e PCR não muda quando a fórmula é transformada em 3-CNF de maneira canônica, algo que acreditamos pode ser útil ao provar espaço de PCR limites inferiores para outros Famílias de fórmulas bem estudadas na complexidade da prova. Para uma compreensão do cálculo polinomial: novas separações e limites inferiores (com Massimo Lauria, Mladen Mik353a, Jakob Nordstroumlm e Marc Vinyals). Durante a última década, uma linha ativa de pesquisa na complexidade da prova tem sido a complexidade espacial das provas e como O espaço está relacionado a outras medidas. Até agora, esses aspectos da resolução são bastante bem compreendidos, mas muitos problemas abertos permanecem para o sistema de cálculo de polinômios relacionados (PCPCR) relacionado, mas mais forte. Por exemplo, a complexidade do espaço de muitos formulesrdquo padrão do ldquobenchmark ainda está aberta, bem como a relação de espaço para tamanho e licenciatura no PCPCR. Nós provamos que, se uma fórmula requer grande largura de resolução, então, a substituição de XOR produz uma fórmula que requer grande espaço de PCR, fornecendo algumas evidências circunstanciais de que o grau pode ser um limite inferior para o espaço. Mais importante ainda, isso produz fórmulas que são muito difíceis para o espaço, mas são muito fáceis de dimensionar, exibindo uma separação tamanho-espaço semelhante ao que é conhecido pela resolução. Usando idéias relacionadas, mostramos que, se um gráfico tiver uma boa expansão e, além disso, seu conjunto de bordas pode ser particionado em ciclos curtos, então a fórmula Tseitin sobre este gráfico requer grande espaço de PCR. Em particular, fórmulas de Tseitin sobre aleatoriamente 4 grafos regulares exigem, com certeza, espaço pelo menos Omega (n 12). Nossas provas usam técnicas recentemente divulgadas por Bonacina e Galesi. Nossa contribuição final é mostrar que essas técnicas não podem provar limites inferiores do espaço não-constante para o princípio do pigeonhole funcional, delineando as limitações deste quadro e sugerindo que ainda estamos longe de caracterizar o espaço do PCPCR. Do pequeno espaço a uma pequena largura de resolução (com Massimo Lauria, Mladen Mik353a, Jakob Nordstroumlm e Marc Vinyals) Em 2003, Atserias e Dalmau resolveram uma questão aberta importante sobre o sistema de prova de resolução ao estabelecer que a complexidade espacial das fórmulas é sempre superior Ligado à largura necessária para refutá-los. A sua prova é bonita, mas um pouco misteriosa, porque depende muito das ferramentas da teoria dos modelos finitos. Damos uma prova alternativa, completamente elementar, que funciona por manipulações sintáticas simples de refutações de resolução. Como subproduto, desenvolvemos uma técnica de caixa preta para comprovar os limites inferiores do espaço através de uma medida de complexidade estática que funciona contra qualquer técnica de refutação de resolução. As técnicas anteriores foram inerentemente adaptativas. Concluímos ao mostrar que a questão relacionada ao cálculo polinomial (isto é, se o espaço é um limite superior no grau) parece improvável que seja resolvida por métodos semelhantes. No grau AlekhnovichndashRazborov, o limite inferior para o cálculo polinomial Alekhnovich e Razborov (limites inferiores para cálculos polinomiais: caso não binomial) proporcionou um limite inferior de grau sofisticado para provas no sistema polinomial de prova de cálculo. No entanto, sua prova é um pouco opaca. Apresentamos uma prova diferente e mais intuitiva. Nós também adaptamos nossa prova para obter resultados relacionados de Galesi e Lauria. Trabalho feito durante a visita ao KTH em dezembro de 2012. Planos de corte semânticos versus sintáticos (com Pavel Hrube154 e Massimo Lauria) Os planos de corte são um sistema de prova em que as linhas são desigualdades lineares. Possui duas variantes principais: planos de corte sintático, em que são dadas regras de derivação específicas, e planos de corte semânticos, nos quais é permitida qualquer derivação de ventilador limitada que seja semanticamente correta (para todas as atribuições de zero a uma para variáveis). Somente a versão sintática é um sistema de prova CookndashReckhow, uma vez que verificar uma prova de planos de corte semântico é coNP-complete. Extending earlier work of Pudlaacutek, we give an exponential lower bounds for semantic cutting planes. We also show that semantic cutting planes is exponentially stronger than syntactic cutting planes, and exhibit two contradictory lines which take exponentially long to refute in syntactic cutting planes. This work is a combination of two earlier preprints: a preprint of Pavel Hrube154 proving the exponential lower bound for semantic cutting planes, and a preprint of Massimo Lauria and myself proving the exponential separation between semantic and syntactic cutting planes. Approximation algorithms Maximum coverage over a matroid (with Justin Ward) We present an optimal, combinatorial 1minus1 e approximation algorithm for Maximum Coverage over a matroid constraint, using non-oblivious local search. Calinescu, Chekuri, Paacutel and Vondraacutek have given an optimal 1minus1 e approximation algorithm for the more general problem of monotone submodular maximization over a matroid constraint. The advantage of our algorithm is that it is entirely combinatorial, and in many circumstances also faster, as well as conceptually simpler. Following previous work on satisfiability problems by Alimonti and by Khanna, Motwani, Sudan and Vazirani. our local search algorithm is non-oblivious . That is, our algorithm uses an auxiliary linear objective function to evaluate solutions. This function gives more weight to elements covered multiple times. We show that the locality ratio of the resulting local search procedure is at least 1minus1 e . Our local search procedure only considers improvements of size 1. In contrast, we show that oblivious local search, guided only by the problems objective function, achieves an approximation ratio of only ( n minus1)(2 n minus1minus k ) when improvements of size k are considered. In general, our local search algorithm could take an exponential amount of time to converge to an exact local optimum. We address this situation by using a combination of approximate local search and the same partial enumeration techniques used by Calinescu et al. resulting in a clear (1minus1 e )-approximation algorithm running in polynomial time. We obtained our auxiliary linear objective function using linear programming. This is detailed in Wards thesis. A tight combinatorial algorithm for submodular maximization subject to a matroid constraint (with Justin Ward) FOCS 2012, SICOMP We present an optimal, combinatorial 1minus1 e approximation algorithm for monotone submodular optimization over a matroid constraint. Compared to the continuous greedy algorithm due to Calinescu, Chekuri, Paacutel and Vondraacutek. our algorithm is extremely simple and requires no rounding. It consists of the greedy algorithm followed by local search. Both phases are run not on the actual objective function, but on a related auxiliary potential function, which is also monotone submodular. In our previous work on maximum coverage (the preceding paper), the potential function gives more weight to elements covered multiple times. We generalize this approach from coverage functions to arbitrary monotone submodular functions. When the objective function is a coverage function, both definitions of the potential function coincide. Our approach generalizes to the case where the monotone submodular function has restricted curvature. For any curvature c . we adapt our algorithm to produce a (1minus e minus c ) c approximation. This matches results of Vondraacutek. who has shown that the continuous greedy algorithm produces a (1minus e minus c ) c approximation when the objective function has curvature c with respect to the optimum, and proved that achieving any better approximation ratio is impossible in the value oracle model. The paper exists in several different versions: The FOCS version only contains the case c 1. The ArXiv version contains the result for general c . A similar account can be found in Wards thesis. The journal version contains a significantly simplified proof of the result for general c . The extended version includes slightly better approximation ratios for bounded matroid rank, and an improved version of the continuous greedy algorithm. The exposition gives a simplified exposition of the main part of the analysis, following ideas of Moran Feldman. The journal version supersedes the previous versions. Social choice theory Threshold models for competitive influence in social networks (with Allan Borodin and Joel Oren) The problem of influence maximization deals with choosing the optimal set of nodes in a social networks so as to maximize the resulting spread of a technology (opinion, product ownership and so on), given a model of diffusion of influence in a network. A natural extension is a competitive setting, in which the goal is to maximize the spread of our technology in the presence of one or more competitors. We suggest several natural extensions to the well-studied linear threshold model, showing that the original greedy approach cannot be used. Furthermore, we show that for a broad family of competitive influence models, it is NP-hard to achieve an approximation that is better than a square root of the optimal solution the same proof can also be applied to give a negative result for a conjecture in Carnes et al. about a general cascade model for competitive diffusion. Finally, we suggest a natural model that is amenable to the greedy approach. Efficient vote elicitation under candidate uncertainty (with Craig Boutilier and Joel Oren) Top - k voting is an especially natural form of partial vote elicitation in which only length - k prefixes of rankings are elicited. We analyze the ability of top - k vote elicitation to correctly determine true winners with high probability, given probabilistic models of voter preferences and candidate availability. We provide bounds on the minimal value of k required to determine the correct winner under the plurality and Borda voting rules, considering both worst-case preference profiles and profiles drawn from the impartial culture and Mallows probabilistic models. We also derive conditions under which the special case of zero elicitation (i. e. k 0) produces the correct winner. We provide empirical results that confirm the value of top - k voting. The proof of Theorem 10 is incomplete, but the issue is fixed in future work. Efficient voting via the top - k elicitation scheme: a probabilistic approach (with Joel Oren) Many voting rules require the voters to give a complete preference order over the candidates. This is cumbersome, leading to the notion of top - k voting . in which the voters only give the length - k prefixes of their rankings. The question that we ask in this paper is: given a voting rule, for what value of k is it possible to predict the overall winner given only the length - k prefixes, with high probability, given enough voters We first consider the case of an impartial culture . in which the voters choose their preference profiles uniformly at random over all permutations. For positional scoring rules (like Borda) we give a nearly-tight threshold theorem for k . We also prove a strong, though non-optimal, lower bound for Copeland. When the preference profiles are drawn from a biased distribution, such as the Mallows distribution, we show that the candidate toward which the distribution is biased wins the elections, for both positional scoring rules and Copeland, with high probability. Finally, we consider adversarially-chosen preference distributions. We show that for positional scoring rules with geometrically decaying scores, k O (log n ) suffices to predict the winner with high probability. Power distribution in randomized weighted voting: the effects of the quota (with Joel Oren, Yair Zick and Yoram Bachrach) IJCAI 2016 (first half), SAGT 2016 (second half) We study the Shapley value in weighted voting games. The Shapley value has been used as an index for measuring the power of individual agents in decision-making bodies and political organizations, where decisions are made by a majority vote process. We characterize the impact of changing the quota (i. e. the minimum number of seats in the parliament that are required to form a coalition) on the Shapley values of the agents. Contrary to previous studies, which assumed that the agent weights (corresponding to the size of a caucus or a political party) are fixed, we analyze new domains in which the weights are stochastically generated, modeling, for example, elections processes. We examine a natural weight generation process: the Balls and Bins model, with uniform as well as exponentially decaying probabilities. We also analyze weights that admit a super-increasing sequence, answering several open questions pertaining to the Shapley values in such games. Our results for the balls and bins model with exponentially decaying probabilities rely on a formula for the Shapley values of super-increasing sequences. Curiously, this formula gives rise to a continuous function reminiscent of Minkowskis question mark function. Shapley values in random weighted voting games (with Joel Oren and Kannan Soundararajan) We study the distribution of Shapley values in weighted voting games. The Shapley values measure the voting power collective decision making systems. While easy to estimate empirically given the parameters of a weighted voting game, the Shapley values are hard to reason about analytically. We propose a probabilistic approach, in which the agent weights are drawn i. i.d. from some known exponentially decaying distribution. We provide a general closed-form characterization of the highest and lowest expected Shapley values in such a game, as a function of the parameters of the underlying distribution. To do so, we give a novel reinterpretation of the stochastic process that generates the Shapley variables as a renewal process. We demonstrate the use of our results on the uniform and exponential distributions. Miscellaneous Automatic web-scale information extraction (with Philip Bohannon, Nilesh Dalvi, Nori Jacoby, Sathiya Keerthi and Alok Kirpal) In this demonstration, we showcase the technologies that we are building at Yahoo for web-scale information extraction. Given any new website, containing semi-structured information about a pre-specified set of schemas, we show how to populate objects in the corresponding schema by automatically extracting information from the website. Work done while I was a summer intern in Yahoo Tel Aviv. Lower bounds for context-free grammars Information Processing Letters, Volume 111, Issue 18, 2011, pp. 895ndash898 Ellul, Krawetz, Shallit and Wang prove an exponential lower bound on the size of any context-free grammar generating the language of all permutations over some alphabet. We generalize their method and obtain exponential lower bounds for many other languages, among them the set of all squares of given length, and the set of all words containing each symbol at most twice. The version below corrects two typos in the proof of Proposition 6: w 1 sim w 2 should be x ( w 1 )sim x ( w 1 ), and in the following sentence N minus1 ( A ) should be x ( N minus1 ( A )) and a typo in the statement of Theorem 9: the exponent should be t rather than n . Inequalities on submodular functions via term rewriting Information Processing Letters, Volume 113, Issue 13, 2013, pp. 457ndash464 We devise a method for proving inequalities on submodular functions, with a term rewriting flavour. Our method comprises of the following steps: Start with a linear combination X of the values of the function. Define a set of simplification rules. Conclude that X geq Y . where Y is a linear combination of a small number of terms which cannot be simplified further. Calculate the coefficients of Y by evaluating X and Y on functions on which the inequality is tight. The crucial third step is non-constructive, since it uses compactness of the dual cone of submodular functions. Its proof uses the classical uncrossing technique with a quadratic potential function. We prove several inequalities using our method, and use them to tightly analyze the performance of two natural (but non-optimal) algorithms for submodular maximization, the random set algorithm and local search. Universal codes of the natural numbers Logical Methods in Computer Science, Volume 9, Issue 3, 2013, Paper 7. A code of the natural numbers is a uniquely-decodable binary code of the natural numbers with non-decreasing codeword lengths, which satisfies Krafts inequality tightly. We define a natural partial order on the set of codes, and show how to construct effectively a code better than a given sequence of codes, in a certain precise sense. As an application, we prove that the existence of a scale of codes (a well-ordered set of codes which contains a code better than any given code) is independent of ZFC. On the spectra of direct sums and Kronecker products of side length 2 hypermatrices (with Edinah K. Gnang) We study the spectral theory of hypermatrices, initiated by Gnang, Elgammal and Retakh. Here are some of our results: We show that Hadamard hypermatrices of side length 2 exist unless the order is an even number larger than 2. We determine the characteristic polynomial and hyperdeterminant of matrices of side length 2. We generalize the Rayleigh quotient to hypermatrices. Unpublished notes Spectral methods for intersection problems A survey of Friedguts research program in extremal combinatorics. Friedgut uses spectral methods mdash Hoffmans eigenvalue bound mdash to obtain tight bounds on measures of intersecting families. His method has the advantage of implying stability . families of near-maximal measure are similar to families of maximal measure. I prepared this survey for my depth oral. Monotone feasible interpolation as games Bonet, Pitassi and Raz and, independently, Krajiacute269ek came up with the idea to use feasible interpolation as a vehicle for lower bounds on proof systems. Bonet et al. presented their construction in a somewhat ad hoc manner, and Krajiacute269ek used a theorem of Razborov generalizing KarchmerndashWigderson games. We provide a different interpretation of their arguments in terms games which are more suitable than the ones considered by Razborov. Our account includes three flavors of arguments: ones following Bonet et al. ones following Krajiacute269ek, and ones following a suggestion of Neil Thapen. The different arguments prove lower bounds for slightly different formulas. The Carromboard Problem Snepscheut came up with the following puzzle. There is a table with four coins at the center of the four sides. The goal is to get all of the coins in the same orientation, that is, all heads or all tails. You never get to see the coins (you are blindfolded), but you can turn one or two of them. Prior to each move, the table is rotated by an arbitrary, unknown multiple of 90 degrees. How many moves do you need to reach the goal D307kstra generalized the solution to 2 n sides. We consider an even more general problem, in which the table has n sides, and the coins have m ldquostatesrdquo which are modified by addition modulo m (more generally, one could think of a finite Abelian group for the state of the coins). We show that: The puzzle is solvable if and only if either n 1, m 1, or n and m are powers of the same prime. When m is prime, we explicitly describe all minimum-length solutions. For similar results and more, see Rotating-table games and derivatives of words by Bar Yehuda, Etzion and Moran. Seven trees in one Andreas Blass explained how the type-theoretic identity T 1 T 2 for binary trees leads to a ldquofinitisticrdquo identity T 7 T (the solution to the former equation is a primitive sixth root of unity). More generally, he proved that two polynomials in T are ldquoequalrdquo (under his finitistic interpretation) if and only if they agree on a primitive sixth root of unity and in terms of cardinalities. We give an exposition of this result (using work by Fiore and Leinster ), using a more intuitive definition of ldquostrongrdquo equality, as equality given by an algorithm which also works for infinite binary trees. This talk was given in the Toronto Student Seminar on 1692009. Modern integer factorization methods We survey several modern integer factorization methods, including Pollards rho . Pollards p minus1, Williams p 1, the elliptic curve method, Shanks continued fractions algorithm, the quadratic sieve (including MPQS and Dixons provable variant) and the number-field sieve (which is only sketched). Originally given as a talk in the Toronto Student Seminar on 25112009, this talk has proven popular and I gave it several more times. Two proofs of the central limit theorem We provide two proofs of the central limit theorem (up to Leacutevys continuity theorem), one using cumulants and the other using moments. As a bonus, we also prove the asymptotic normality of the number of distinct prime factors of a lsquorandomrsquo integer. Our account follows the exposition in the book The semicircle law, free random variables and entropy. This talk was given in the Toronto Student Seminar on 2012010. Hardness of approximating set cover An exposition of Feiges celebrated result on the hardness of approximating set cover. This talk was given as part of the PCP reading group on 2312010. Matrix multiplication An exposition on algorithms for matrix multiplication, in two parts: Part 1: The arithmetic model. Bilinear normal form for matrix multiplication. Tensor notation and tensor rank. Border rank. Schoumlnhages tau theorem (the asymptotic sum inequality). Coppersmiths Otilde ( n 2 ) algorithm for multiplying rectangular matrices. Part 2: The laser method. The Coppersmith-Winograd algorithms. Capacity: the fundamental combinatorial underpinning of the Coppersmith-Winograd method. These talks were given in the Toronto Student Seminar on 222012 and 922012, though the second one has been significantly updated since. The talks were given again in the IAS theory seminar, on 2522014 and 432014. The second part has been significantly updated: the combinatorial construction has been simplified following Davie and Stothers, and the general presentation follows Le Galls recent paper. Permanent is hard to compute even on a good day Cai, Pavan and Sivakumar showed that it is hard to compute the permanent even with an inversely polynomial success probability, assuming the worst-case hardness of computing the permanent. Their proof combines the LFKN protocol with Sudans list-decoding algorithm for Reed-Solomon codes. We given an exposition of their result, as well as several results leading to it. This talk was given in the Toronto Student Seminar on 1792012. Submodular maximization We survey several recent algorithmic results on submodular maximization: The greedy algorithm for monotone submodular maximization over uniform matroids. The continuous greedy algorithm for monotone submodular maximization over arbitrary matroids (Calinescu, Chekuri, Paacutel and Vondraacutek ). The non-oblivious local search algorithm for monotone submodular maximization over arbitrary matroids (Filmus and Ward ). Uncostrained non-monotone submodular maximization (Buchbinder, Feldman, Naor and Schwartz ). We also briefly survey some lower bounds: 1minus1 e NP-hardness for maximum coverage (Feige ). 1minus1 e value oracle hardness for monotone submodular maximization over a uniform matroid (Nemhauser and Wolsey ). 12 value oracle hardness for unconstrained submodular maximization (Feige, Mirrokni and Vondraacutek ). The symmetry gap method (Vondraacutek. Dobzinski and Vondraacutek ). This talk was given in the Toronto Student Seminar on 3112013. Expositions Smolenskys polynomial method We give an exposition of Smolenskys fundamental paper on the polynomial method, a lower bound method in circuit complexity. Books usually contain a simpler argument which works only for parity, whereas Smolenskys argument also works for majority (directly). Our exposition omits the step of approximating a constant depth circuit by a low-degree polynomial. Forcing with random variables and proof complexity An exposition of parts of Jan Krajiacute269eks book Forcing with random variables and proof complexity. concentrating on lower bounds for constant depth proof systems. Parts of this exposition has been given as talks in a reading group on the book on 1362013 and 2062013. Harpers isoperimetric inequality An exposition of Harpers proof of his edge isoperimetric inequality for the hypercube, following his book Global methods for combinatorial isoperimetric problems . The proof uses a generalization of shifting that Harper calls compression . Compared to Harpers original proof (also reproduced in the book), the compression proof includes only one simple calculation. Short notes Antichains on the Boolean lattice of dimension 6 We provide a list of all inequivalent non-trival antichains on the Boolean lattice of dimension 6, excluding the empty antichain and the one containing the empty set. Alternatively, this is a list containing all inequivalent non-constant monotone Boolean functions on six inputs, given by their minterms. Antichains depending of dimension n are given in terms of the points 1, hellip, n . The number of antichains of given dimension (including the two trivial cases) forms the sequence A003182. NPN equivalence classes of Boolean functions Two Boolean functions are NPN-equivalent if they can be reached from one another by permuting the inputs, negating some of the inputs, and possibly negating the output. The number of different equivalence classes for a given number of variables forms the sequence A000370. which starts 2, 4, 14, 222, 616126, for functions of 1 to 5 variables, respectively. For n up to 5, we have compiled a list of all NPN-equivalence classes of Boolean functions on n variables. Each such function is given as a hexadecimal integer in which bit i is the value at the i th input. Triangle-intersecting families of graphs on eight vertices We given a Katona-like proof that a triangle-intersecting family of graphs contains at most 18 of the graphs. Unfortuantely, our proof works only on up to eight vertices. We discuss several other methods which also cannot give a general proof. Parts of this note are summarized in my thesis. Khintchine-Kahane using Fourier Analysis Lata0322a and Oleszkiewicz proved the special L 1 case of the Khintchine-Kahane inequality. We reformulate their proof using Fourier analysis. Regular languages closed under Kleene plus Vincenzo Ciancia asked on cstheory. stackexchange about the class of regular languages satisfying the following property: whenever a word w belongs to the language, all of its positive powers w k also belong to the language. He termed these languages lsquocircular languagesrsquo. Answering his question, we have shown the following: Every circular language can be written as the union of expressions r . We exhibit a language where this union cannot be disjoint. Given a DFA for a regular language, it is PSPACE-complete to decide whether the language is circular. The normal form appears in a paper by Calbrix and Nivat. and the PSPACE-completeness result follows quite easily from a paper by Kozen. as I detail in my answer. My proofs appear below. Self-avoiding walks on the integers which move at most two integers at a time Yaroslav Bulatov asked on mathoverflow what is the asymptotic number of self-avoiding integer walks of length n in which adjacent positions are either 1 or 2 apart. We obtain a formula for the exact number of such walks, and deduce that it is Otilde ( mu n ), where mu asymp2.20556943040059. On the sequence n mod x . 1leq x leqradic n Avinoam Braverman considered the sequence n mod x . where 1leq x leqradic n . took its local minima, and plotted the results. When n is large, a curious pattern composed out of what seem to be triangles appears. We explain this phenomenon heuristically, given formulas for the envelope of the ldquotrianglesrdquo (which turn out to be quadratic functions). We go on to describe the envelope of the plot when an arbitrary number of the local minima and local maxima operations are composed. Largest adjacent segments on the unit circle Suppose n points are thrown on the circumference of a unit-circumference circle, partitioning the circumference into n segments. What is the expected length of the k th smallest segment There is a well-known formula for this expectation. We consider the expected length of k th smallest two adjacent segments. We develop a method for computing them exactly, and compute the expectations for several small n , k . The results do not seem to fit into a nice pattern. Permutations avoiding patterns of length 3 We provide a bijective proof for the well-known fact that the number of 123-avoiding permutations and the number of 132-avoiding permutations are both counted by Catalan numbers. Simion and Schmidt came up with a direct bijection between the two sets of permutations, and their proof is recommended over mine. Until cannot be expressed using Next, Always, Eventually It is well-known that the until operator in linear temporal logic (LTL) cannot be expressed using next . always and eventually . We provide a simple proof of this fact. Equivalent definitions of the SpraguendashGrundy function We prove that several equivalent definitions of the SpraguendashGrundy function coincide (an exercise given in a course on combinatrial games given by Aviezri Fraenkel). Proof of the mu p version of the Erd337sndashKondashRado theorem using Katonas method Katona gave a simple proof of the Erd337sndashKondashRado theorem. We adapt his proof to the mu p setting. We are also able to prove uniqueness, but not stability. Examples of the GCD proof system If ( x , y )1 then ( x y , xy )1. The first part shows how to prove this using standard arguments and using the characterization of GCD as the minimal positive value obtained as an integer combination of the operands. The second part generalizes the argument to a lemma involving n variables. A combinatorial interpretation for the product of two geometric series in independent variables We give a combinatorial proof of the identity 1(1minus x )sdot1(1minus y ) 1(1minus x minus y xy ). Thirteenth proof of a result about tiling a rectangle Stan Wagon gave fourteen proofs of the following result about tiling a rectangle: if a rectangle can be tiled using rectangles with at least one integral side, then the tiled rectangle also has at least one integral side. We paraphrase his 13th proof. A positive proof of Dehns theorem Dehn proved that if a rectangle can be tiled by rectangles whose sides are commensurable, then the tiled rectangle is also commensurable. His proof, as described in Proofs from the book . applies a homomorphism which results in possibly negative side lengths. We modify his proof so that all side lengths are positive. The crucial ingredient is the following lemma: for each finite set of positive reals there is a basis (over the rationals) of positive reals such that every element in the set is a non-negative integral combination of base elements. We provide two proofs of this lemma, one due to us and one due to Avinoam Braverman. On the number of NOT gates needed to invert n inputs We solve the following puzzle: given an arbitrary supply of AND gates and OR gates, invert n inputs using as few NOT gates as possible. Orthogonal matrices with optimal L 2 norm Question 8 in Chapter 2 of The Probabilistic Method asks us to show that for every n times n orthogonal matrix and 1leq k leq n . there is a column such that the squared L 2 norm of its first k entries is at least k n . or at most k n . It also asks for an example in which this is tight. We exhibit such an example which works simultaneously for all k . Riddle concerning pm1 vectors A big sheet of paper contains 2 n rows consisting of all possible vectors of length n whose entries are 1 or minus1. Someone changes some of the entries to zero. Show that there must be a non-empty subset of the rows summing to zero. Probably much harder than you think it is Range of symmetric matrices mod 2 We show that the range of a symmetric matrix over GF (2) always contains its diagonal. We present both our algorithmic proof and a simple proof by Noga Alon. A simplification of our proof has been given by Soltys (Lemma 9). Lagranges proof of the four square theorem Deacutemonstration dun Theacuteoregraveme dArithmeacutetique, Nouveaux Meacutemoires de lAcadeacutemie royale des Science et Belles-Lettres de Berlin . anneacutee 1770. Lagranges proof of Wilsons theorem Deacutemonstration dun Theacuteoregraveme nouveau concernant les Nombres premiers, Nouveaux Meacutemoires de lAcadeacutemie royale des Science et Belles-Lettres de Berlin . anneacutee 1771. Hurwitzs proof of the transcendence of e Beweis der Transzendenz der Zahl e . Mathematische Annalen . Bd. 43, 1893, S. 220ndash221. Translation from Hersteins Topics in Algebra . p. 176ndash178. Gordans proof of the transcendence of e and pi Transcendenz von e und pi . Mathematische Annalen . Bd. 43, 1893, S. 222ndash224. Hilberts proof of the transcendence of e and pi Uumlber die Transzendenz der Zahlen e und pi . Mathematische Annalen . Bd. 43, 1893, S. 216ndash219. Hurwitzs proof that four-square-like identities only occur in dimensions 1,2,4,8 Uumlber die Komposition der quadratischen Formen von beliebig vielen Variablen, Nachrichten von der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Goumlttingen, Mathematisch-physikalische Klasse . 1898, S. 309ndash316. McKays easy proof of Cauchys theorem in group theory Another proof of Cauchys theorem, American Mathematical Monthly . Vol. 66 (February 1959), p. 119. Wilkies proof of the switching lemma Excerpt from Modegraveles non-standard en arithmeacutetique et theacuteorie des ensembles . Jean-Pierre Ressayre amp Alec J. Wilkie. A collection of poems by Shalom Shabazi Shalom Shabazi is the most important Jewish poet from Yemen. Following a facsimile of a diwan published by Seri and Tobi, we have copied a few of his Hebrew poems. The Kuzari in Arabic The Kuzari is an important Jewish theological work attributed to the medieval poet Yehuda Halevi. While originally written in Arabic, it is usually found in translation. Following an edition by Rabbi Qafih, we have copied the entire Arabic text. Self-portraits Other stuff Field ration (a poem by David Avidan) My translation of Avidans poem Menat Krav . in which Avidan, wary of the world, sleeps for 2000 years and awakens to a sci-fi future. 20 Patiencen A patience collection by Ella von Haunstein from the early 20th century, regrettably without the diagrams. An etiology of the major and minor scales Our own contribution to the mythological origins of the diatonic scales. On the background The background image is the final result of a 2D cellular automaton. For rules and animations, follow the link. Rhythms of resistance Rhythms of resistance is a world-wide network of political samba bands. I have prepared Python code for generating rhythms, along with two examples. There is also a cheat sheet if youre playing.